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Problems of Value At Risk - A Critical View


Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours, 2009

14 Pages, Note: 1,5


Extrait


TABLE OF CONTENT

I. INTRODUCTION: WHAT I AM GOING TO TALK ABOUT?

II. DEFINITION OF VALUE AT RISK

III. HOWTO CALCULATEVALUEATRISK-THECOMMON APPROACHES
III.1. Variance-Covariance model
III.2. Historical Simulation
III.3. Monte Carlo Simulation

IV. SUMMARY-PROBLEMS AND CRITICS
IV.l. Problems of Value at Risk
IV.2. Value at Risk: And beyond?
IV.3 Overview: Advantages and problems of the VaR calculations

V: FINALLY: WHICH WAY IS THE BEST?

LIST OF LITERATURE

LISTOFTABLES

LISTOF FIGURES

Fin de l'extrait de 14 pages

Résumé des informations

Titre
Problems of Value At Risk - A Critical View
Université
University of Innsbruck  (Institut für Banken und Finanzen)
Cours
Seminar SBWL Risk Management
Note
1,5
Auteur
Année
2009
Pages
14
N° de catalogue
V162499
ISBN (ebook)
9783640761494
ISBN (Livre)
9783640761616
Taille d'un fichier
522 KB
Langue
anglais
Mots clés
Value at Risk, Risk Management, BWL, Betriebswirtschaft, Financing, VaR
Citation du texte
Alexander Melichar (Auteur), 2009, Problems of Value At Risk - A Critical View, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162499

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Titre: Problems of Value At Risk - A Critical View


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