Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Einführung in das Modell
3. Drei – Schritte – Modellierung
3.1 Erster Schritt: Risk Exposure Berechnung
3.2 Zweiter Schritt: Kreditrisikomessung auf Einzelgeschäftsebene
3.3 Dritter Schritt: Schätzung der Korrelationen
3.3.1 Schätzung von Korrelationen durch Veränderung von Credit Spreads
3.3.2 Analyse der historischen Zeitreihen
3.3.3 Aktienkurskorrelationen und das Vermögenswertmodell
4. Credit – Value at Risk für das gesamte Portfolio
5. Monte – Carlo – Simulation
6. Modellwürdigung
Anhang
Literaturverzeichnis
Ende der Leseprobe aus 28 Seiten
- Arbeit zitieren
- Diana Domanski (Autor:in), 2010, Modell zur Quantifizierung von Kreditrisiken CreditMetrics, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163395
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