Die vorliegende Arbeit untersucht die Bedeutung des Interbankenmarktes für die Stabilität des Bankensystems anhand von zentralen Faktoren des horizontalen Liquiditätstransfers zwischen den Geschäftsbanken sowie die Entwicklung dieser Faktoren in extremen Zuständen am Interbankenmarkt und die resultierende Systemstabilität. Die Analyse stellt zunächst die Bedeutung der zentralen Faktoren Liquiditätsbeschaffung, wodurch Banken das Liquiditätsrisiko im System streuen, sowie das damit einhergehende Kreditausfallrisiko heraus. Ferner wird die Erkenntnis über das systemische Risiko am Interbankenmarkt gewonnen. In Anlehnung an Heider et al. (2009) wird unter Berücksichtigung von Informationsasymmetrien die Entwicklung der Liquiditätsbeschaffung in Abhängigkeit des Kreditausfallrisikos analysiert und die Systemstabilität mithilfe der zuvor ermittelten Indikatoren festgestellt: Ein funktionierender Interbankenmarkt wirkt tendenziell systemstabilisierend, solange das Kreditausfallrisiko gering eingeschätzt wird. Demgegenüber ist der systemdestabilisierende Zusammenbruch des Interbankenmarktes auf das erhöhte Kreditausfallrisiko und auf das bei jeder Bank gestiegene Liquiditätsrisiko zurückzuführen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Systemtheoretische Betrachtung des Bankensystems
- Zentralbank und Geschäftsbanken - Systemelemente
- Interbankenmarkt – Systemstrukturen und -beziehungen
- Strukturierung des Interbankenmarktes – Geldmarkt, Kapitalmarkt und ergänzende OTC-Geschäfte
- Beziehungen im Geschäftsbankensystem – horizontaler Liquiditätstransfer
- Zentrale Instrumente
- Funktionen im Bankensystem
- Analyse interbankenmarktbasierter Indikatoren für die Stabilität des Bankensystems
- Analyse der Bedeutung des Interbankenmarktes hinsichtlich der Stabilität des Bankensystems
- Bedeutung von Liquiditätsbeschaffung und Kreditausfallrisiko als zentrale Faktoren des horizontalen Liquiditätstransfers für die Stabilität des Bankensystems
- Entwicklung der zentralen Faktoren für die Stabilität des Bankensystems in Extremszenarien des Interbankenmarktes
- Liquiditätsrisiko und Kreditausfallrisiko unter dem Aspekt von Informationsasymmetrien am Interbankenmarkt
- Niedrige Zinsaufschläge und Liquiditätsbeschaffung – unter den Geschäftsbanken – geringe Risiken und funktionierender Interbankenmarkt
- Hohe Zinsaufschläge und Horten von Liquidität – gestiegene Risiken und Zusammenbruch des Interbankenmarktes
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die Bedeutung eines funktionierenden Interbankenmarktes für die Stabilität eines Bankensystems. Im Fokus stehen dabei die zentralen Faktoren Liquiditätsbeschaffung und Kreditausfallrisiko. Die Arbeit untersucht die Rolle des Interbankenmarktes als Drehscheibe des horizontalen Liquiditätstransfers und beleuchtet dessen Bedeutung für die Stabilität des Gesamtsystems, insbesondere in extremen Szenarien.
- Systemtheoretische Betrachtung des Bankensystems
- Analyse interbankenmarktbasierter Indikatoren für die Stabilität des Bankensystems
- Bedeutung des Interbankenmarktes für die Stabilität des Bankensystems
- Liquiditätsrisiko und Kreditausfallrisiko als zentrale Faktoren des horizontalen Liquiditätstransfers
- Entwicklung des Interbankenmarktes in Extremszenarien
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und beleuchtet die Relevanz des Interbankenmarktes für die Stabilität des Bankensystems. Kapitel 2 bietet eine systemtheoretische Betrachtung des Bankensystems mit Fokus auf die Rolle der Zentralbank und der Geschäftsbanken sowie den Interbankenmarkt als Systemstruktur. Kapitel 3 analysiert interbankenmarktbasierte Indikatoren für die Stabilität des Bankensystems, während Kapitel 4 die Bedeutung des Interbankenmarktes für die Stabilität des Gesamtsystems beleuchtet, insbesondere die Bedeutung von Liquiditätsbeschaffung und Kreditausfallrisiko. Kapitel 4.1 beleuchtet diese zentralen Faktoren und analysiert ihre Bedeutung für die Stabilität des Bankensystems, während Kapitel 4.2 die Entwicklung dieser Faktoren in Extremszenarien des Interbankenmarktes untersucht.
Schlüsselwörter
Interbankenmarkt, Stabilität des Bankensystems, horizontaler Liquiditätstransfer, Liquiditätsbeschaffung, Kreditausfallrisiko, Zentralbank, Geschäftsbanken, Informationsasymmetrien, Extremszenarien.
- Citation du texte
- Atilla Yücel (Auteur), 2011, Die Bedeutung eines Interbankenmarktes für die Stabilität eines Bankensystems, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171549
