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The Role of Currency Futures in Risk Management

Currency Derivatives and Risk Management


Dossier / Travail, 2011

20 Pages, Note: 83%


Extrait


Table of contents

1. Introduction

2. Literature Review
2.1 The Use of Currency Futures
2.2 Currency Futures Rate as Estimator of Spot Exchange Rate

3. Application
3.1 Trading on Currency Futures Exchanges
3.2 Hedging Foreign Exchange Risk Assuming Perfect Correlation between Spot and Futures Prices
3.3 Hedging Foreign Exchange Risk Assuming Basis Risk
3.4 Estimation of the Hedge Ratio

4. Conclusion

5. References

Fin de l'extrait de 20 pages

Résumé des informations

Titre
The Role of Currency Futures in Risk Management
Sous-titre
Currency Derivatives and Risk Management
Université
University of Westminster  (Msc Finance and Accounting)
Cours
INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT
Note
83%
Auteur
Année
2011
Pages
20
N° de catalogue
V173144
ISBN (ebook)
9783640934140
ISBN (Livre)
9783640934119
Taille d'un fichier
977 KB
Langue
anglais
Annotations
Teacher´s Comment: "A very well researched piece of work with good use of Bloomberg and well worked applications. Thorouglhly covered all aspects of currency derivatives. Excellent!"
Mots clés
role, currency, futures, risk, management, currency, derivatives, risk, management
Citation du texte
Daniel Plaza (Auteur), 2011, The Role of Currency Futures in Risk Management, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173144

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Titre: The Role of Currency Futures in Risk Management


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