Diese Literaturarbeit beschäftigt sich im Wesentlichen mit dem Binomialmodell von Cox, Ross und Rubinstein (1979) zur Bewertung von Optionspreisen und hat das Ziel dem Leser in verständlicher Weise die Ermittlung eines Optionspreises zu erläutern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- a. Was ist eine Option?
- b. Wie kann eine Option ausgestaltet sein?
- c. Wert einer Kaufoption zum Verfallzeitpunkt
- 2. Das Binomialmodell
- a. Erklärung
- b. Ein periodiges Binomialmodell
- c. Zwei periodiges Binomialmodell
- d. n periodiges Binomialmodell
- e. Grenzfallbetrachtung
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Literaturarbeit befasst sich mit dem Binomialmodell von Cox, Ross und Rubinstein (1979) zur Bewertung von Optionspreisen. Das Ziel der Arbeit ist es, dem Leser die Ermittlung eines Optionspreises verständlich zu erläutern.
- Das Binomialmodell zur Optionspreisbestimmung
- Die Wertbestimmung von Kaufoptionen
- Die Anwendung des Binomialmodells in verschiedenen Szenarien
- Die Bedeutung des Duplikationsprinzips für die Optionspreisbestimmung
- Die Anwendung des Binomialmodells in der Finanzmathematik
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel bietet eine Einführung in das Thema der Optionen und erläutert deren Funktionsweise und Ausgestaltungsmöglichkeiten.
- Kapitel 2: Das Binomialmodell
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Binomialmodell von Cox, Ross und Rubinstein (1979) und erläutert die Grundzüge des Modells anhand von Beispielen.
Schlüsselwörter
Optionspreisbestimmung, Binomialmodell, Cox-Ross-Rubinstein-Modell, Kaufoption, Verkaufsoption, amerikanische Option, europäische Option, Duplikationsprinzip, Arbitrage, Finanzmathematik, Derivate.
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- Daniel Meinzer (Autor), 2010, Wieviel darf eine Kaufoption kosten?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181557
