Nach Ansicht des Baseler Ausschusses sei der Kreditrisikobereich in Anbetracht der angewandten Methodik im Vergleich zum Marktrisikobereich weit zurück geblieben.
Es gilt hierbei zwischen den Begriffen Credit Scoring und Rating zu unterscheiden. Ratingsysteme sind Methoden zur Bonitätsbeurteilung von juristischen Personen. Beim Scoring spricht man von der Bonitätsbeurteilung natürlicher Personen.
Zielsetzung dieser Arbeit ist es, das Credit Scoring, als Verfahren bei der Vergabe von Krediten im Privatkundengeschäft anhand ausgewählter und in der Praxis angewandter statischer Verfahren, näher zu bestimmen und dessen Vorgehensweise zu erklären
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Credit Scoring
- Privatkundengeschäft und Konsumentenkredit
- Einordnung des Credit Scorings in den Kreditprozess
- Angewandte Verfahren beim Scoring
- Klassifizierungsfehler bei der Kreditentscheidung
- Diskriminanzanalytische Verfahren
- Univariate Diskriminanzanalytische Verfahren
- Multivariate Diskriminanzanalytische Verfahren
- Probit- und Logitmodelle
- Zweizustandsmodelle: Binäre Logitmodelle
- Mehrzustandsmodelle und Erweiterungen um Paneldaten
- Neuronale Netzwerke
- Kritische Würdigung des Credit Scorings
- Vor- und Nachteile der geschilderten statistisch-mathematischen Systeme
- Relevanz aus Sicht der Finanzinstitute
- Relevanz aus Privatkundensicht
- Schlussfolgerung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Credit Scoring im Privatkundengeschäft. Ziel ist es, das Verfahren anhand ausgewählter und in der Praxis angewandter statistischer Verfahren näher zu bestimmen und dessen Vorgehensweise zu erklären.
- Einleitung des Credit Scorings als Bestandteil der Kreditrisikoanalyse im Privatkundengeschäft
- Erläuterung von Verfahren wie Diskriminanzanalyse, Probit- und Logitmodelle sowie neuronalen Netzwerken
- Bewertung der Vor- und Nachteile von Credit Scoring aus verschiedenen Perspektiven
- Bedeutung des Credit Scorings im Kontext von Basel II und der „Subprime-Krise“
- Herausarbeitung der Relevanz von Credit Scoring für Finanzinstitute und Privatkunden
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Kredits im Privatkundengeschäft dar und führt in die Thematik des Credit Scorings und seine Bedeutung im Kontext der Risikomessung im Finanzsektor ein.
Das Kapitel „Credit Scoring“ definiert den Begriff und erklärt seine Funktionsweise als Punktebewertungsverfahren, das anhand von Informationen über den Kreditnehmer dessen Kreditwürdigkeit beurteilt. Zwei Arten des Scorings – Antrags- und Verhaltensscoring – werden vorgestellt.
Das Kapitel „Angewandte Verfahren beim Scoring“ befasst sich mit verschiedenen statistisch-mathematischen Verfahren, die im Credit Scoring zum Einsatz kommen, wie Diskriminanzanalyse, Probit- und Logitmodelle sowie neuronale Netzwerke.
Das Kapitel „Kritische Würdigung des Credit Scorings“ analysiert Vor- und Nachteile der vorgestellten Scoring-Verfahren und diskutiert deren Relevanz aus Sicht der Finanzinstitute und Privatkunden.
Schlüsselwörter
Credit Scoring, Risikomessung, Kreditrisiko, Privatkundengeschäft, Konsumentenkredit, Diskriminanzanalyse, Probit- und Logitmodelle, neuronale Netzwerke, Basel II, Subprime-Krise, Finanzinstitute, Privatkunden
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- Christian Marx (Autor), 2008, Credit Scoring im Privatkundengeschäft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183071
