Seit den Siebziger Jahren bemüht sich das Basel Committee vor allem um die Schaffung adäquater Standards sowie deren Beaufsichtigung. Mitte der 80ziger Jahre kam es zu einem Konkurrenzkampf zwischen den weltweit größten Banken. Daraufhin sank die Eigenmittelausstattung dieser Banken bedrohlich, da zu viele Kredite, meist viel zu großzügig, vergeben wurden. Daher sah sich das Basel Committee zur Handlung gezwungen. Resultierend daraus, kam es zur Herausgabe einer Eigenmittelempfehlung, des Basel Capital Accord (Basel I), der für die international tätigen Banken der G10 gelten sollte. Dieser verlangte von der Bank eine Mindestkapitalausstattung von 8% für ihre Kreditpositionen und implizierte somit auch das andere Risiken abgedeckt werden, da die Banken Kredite nun effektiver vergeben mussten. Obwohl Basel I nur für international tätige Banken vorgesehen war, entwickelte er sich in den 90ziger Jahren zum Standard und gilt mittlerweile in über 100 Ländern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition Basel I
- Definition Basel II
- Zeitplan der Neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung
- Die drei Säulen der Neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung
- Mindesteigenkapitalerfordernis
- Das Kreditrisiko
- Der Standardansatz
- Die IRB - Methode
- Marktrisiko und operationelles Risiko
- Ansätze zur Erfassung der operationellen Risiken
- Der Basisindikatoransatz
- Der Standardansatz
- interner Bemessungsansatz
- Verlustverteilungsansatz
- Ansätze zur Erfassung der operationellen Risiken
- Bankaufsichtliches Überprüfungsverfahren
- Marktdisziplin
- Das Kreditrisiko
- Auswirkungen auf Banken und Kreditnehmer
- Auswirkungen auf die Banken
- Auswirkungen auf die Kreditnehmer
- Literaturverzeichnis / Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit den Auswirkungen der neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung (Basel II) auf Banken und Kreditnehmer. Sie analysiert die drei Säulen von Basel II, nämlich das Mindesteigenkapitalerfordernis, das bankaufsichtliche Überprüfungsverfahren und die Marktdisziplin. Die Arbeit beleuchtet die Veränderungen im Vergleich zu Basel I und untersucht die Auswirkungen auf die Kreditvergabe, die Risikosteuerung und die Kapitalstruktur von Banken. Darüber hinaus werden die Auswirkungen auf Kreditnehmer, insbesondere auf kleine und mittelständische Unternehmen, betrachtet.
- Die drei Säulen von Basel II
- Veränderungen im Vergleich zu Basel I
- Auswirkungen auf die Kreditvergabe und Risikosteuerung von Banken
- Auswirkungen auf die Kapitalstruktur von Banken
- Auswirkungen auf Kreditnehmer, insbesondere auf kleine und mittelständische Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Basel II ein und definiert die Vorgängerregelung Basel I. Sie erläutert die Notwendigkeit einer neuen Eigenkapitalvereinbarung und stellt die drei Säulen von Basel II vor. Kapitel 2 analysiert die drei Säulen im Detail. Es werden die verschiedenen Ansätze zur Ermittlung des Kreditrisikos, des Marktrisikos und des operationellen Risikos vorgestellt. Kapitel 3 untersucht die Auswirkungen von Basel II auf Banken und Kreditnehmer. Es werden die Auswirkungen auf die Kreditvergabe, die Risikosteuerung und die Kapitalstruktur von Banken sowie die Auswirkungen auf Kreditnehmer, insbesondere auf kleine und mittelständische Unternehmen, betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Basel II, Eigenkapitalvereinbarung, Banken, Kreditnehmer, Kreditrisiko, Marktrisiko, operationelles Risiko, Risikosteuerung, Kapitalstruktur, Kreditvergabe, kleine und mittelständische Unternehmen.
- Mindesteigenkapitalerfordernis
- Arbeit zitieren
- Andreas Mellenthin (Autor:in), 2003, Basel II und seine Auswirkungen auf Banken und Kreditnehmer, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186117
