Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis II
Abkürzungsverzeichnis III
Abbildungsverzeichnis IV
Tabellenverzeichnis IV
1. Thematische Einführung
1.1 Liquidität „Conditio sine qua non“
1.2 Zielstellung und Vorgehensweise
2. Allgemeine Theorie Liquiditätsrisiko
2.1 Risiko und Arten von Finanzrisiken
2.2 Liquidität & Liquiditätsrisiko
2.3 Regulatorische Vorgaben
2.3.1 Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
2.3.2 Liquiditätsverordnung [LiqV]
2.3.3 Internationale Liquiditätsstandards
2.3.4 Zusammenfassung
3. Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken
3.1 Organisationsstruktur
3.2 Analytische Verfahren
3.2.1 Liquidity at Risk
3.2.2 Liquidity Value at Risk
3.3 Bewertung
4. Aktueller Stand der Bankpraxis
5. Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Eidesstattliche Erklärung
1. Thematische Einführung
1.1 Liquidität: “Conditio sine qua non” ?
Liquidität und Liquiditätsrisiko sind nicht erst seit der Ende 2007 einsetzenden „Subprimekrise“ geläufige Begriffe in der Finanzwelt! Das Geschäftsmodell Bank ist „ursprünglich“ auf die leihweise Bereitstellung von Kapital (und damit Liquidität) insbesondere für die Realwirtschaft aufgebaut.
Diese Behauptung kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, das sich die bankinterne Auseinandersetzung mit Liquiditätsrisiken vor der Krise stark in Grenzen gehalten hat. Der Grund liegt wieder einmal auf der Hand: Kapital konnte sehr einfach, zu günstigen Konditionen und nahezu unbegrenzt beschafft werden . Bis zu eben jener Krise erschien es einfach unangemessen ein aufwändiges Risikomanagement für einen Bereich zu betreiben für das weder der Gesetzgeber noch der wissenschaftliche Diskurs seiner Zeit eine ernsthafte Notwendigkeit sah .
Das zeigt die sehr überschaubare Zahl an Standards bzw. regulatorischen Vorgaben, die bis 2007 wenn überhaupt auf nationaler Ebene existierten . Auf internationaler Ebene lag das Augenmerk insbesondere in der Harmonisierung und Weiterentwicklung der bereits vorhandenen Solvabilitätsvorschriften, die sich im Rahmenwerk zu Basel II als erste von drei Säulen darstellten.
Inhaltsverzeichnis
- Thematische Einführung
- Liquidität „Conditio sine qua non“
- Zielstellung und Vorgehensweise
- Allgemeine Theorie Liquiditätsrisiko
- Risiko und Arten von Finanzrisiken
- Liquidität & Liquiditätsrisiko
- Regulatorische Vorgaben
- Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk.)
- Liquiditätsverordnung [LiqV]
- Internationale Liquiditätsstandards
- Zusammenfassung
- Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken
- Organisationsstruktur
- Analytische Verfahren
- Liquidity at Risk
- Liquidity Value at Risk
- Bewertung
- Aktueller Stand der Bankpraxis
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Steuerung von Liquiditätsrisiken, die für das Bestehen von Banken am Markt unerlässlich sind. Die Arbeit zeigt auf, wie sich das Thema Liquiditätsrisiko in den letzten Jahren in der Finanzwelt entwickelt hat und welche regulatorischen Vorgaben und Methoden zur Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken existieren.
- Die Bedeutung von Liquidität und Liquiditätsrisiko im Bankgeschäft
- Die Entstehung und Entwicklung des Liquiditätsrisikos
- Die Rolle von regulatorischen Vorgaben, wie MaRisk und LiqV, für die Steuerung von Liquiditätsrisiken
- Methoden zur Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken
- Der aktuelle Stand der Bankpraxis in Bezug auf Liquiditätsrisikomanagement
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung befasst sich mit der Bedeutung von Liquidität und Liquiditätsrisiko für das Bankgeschäft und beleuchtet die Entwicklung des Themas im Kontext der Finanzkrise von 2007.
- Kapitel 2 bietet einen Überblick über die allgemeine Theorie des Liquiditätsrisikos und die damit verbundenen Arten von Finanzrisiken. Es werden außerdem regulatorische Vorgaben wie MaRisk, LiqV und internationale Liquiditätsstandards vorgestellt.
- Kapitel 3 widmet sich der Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken. Es werden verschiedene Methoden zur Analyse und Bewertung von Liquiditätsrisiken vorgestellt, einschließlich Liquidity at Risk (LaR) und Liquidity Value at Risk (LVaR).
- Kapitel 4 beleuchtet den aktuellen Stand der Bankpraxis in Bezug auf Liquiditätsrisikomanagement.
Schlüsselwörter
Liquidität, Liquiditätsrisiko, Finanzrisiken, Risikomanagement, Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk), Liquiditätsverordnung (LiqV), Basel III, Liquidity at Risk (LaR), Liquidity Value at Risk (LVaR), Bankpraxis.
- Quote paper
- Christoph Hoth (Author), 2011, Maßnahmen zur Steuerung von Liquiditätsrisiken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189613
