Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
TABELLENVERZEICHNIS
FORMELVERZEICHNIS
1 EINLEITUNG
1.1 Gang der Arbeit
1.2 Begriffserklärung
2 KLASSISCHE FINANZINSTRUMENTE: BEWERTUNGSMODELLE
2.1 Bewertung von Anleihen
2.2 Aktien - Bewertung und Preisbildung
2.3 Bewertung derivativer Finanzinstrumente
3 ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN DER MONTE-CARLO-SIMULATION
4 ANWENDUNGSBEREICHE IN DER FINANZWIRTSCHAFT
4.1 NPV-Berechnungen von Investitionsvorhaben
4.2 Private Equity und Venture Capital - Szenarioanalysen
4.3 Anwendungsmöglichkeiten in der Versicherungsindustrie
4.4 Anwendungsbereiche für Fondsgesellschaften & im Bankenwesen
4.5 Monte-Carlo-Methoden im Portfoliomanagement
4.5.1 Simulation von Aktienkursen
4.5.2 Preisfindung bei Zertifikaten
5 OPTIONEN: DAS BLACK/SCHOLES MODELL & MONTE-CARLO-METHODEN
5.1 Optionsbewertungsmodelle - ein Überblick
5.2 Das Black/Scholes Modell
5.3 Beispiel: Calloption auf eine dividendenlose Aktie - Simulation
5.3.1 Funktionsweise des Modells
5.3.2 Excel-Formelübersicht
5.4 Preisfestsetzung von Anleihen mit eingebetteten Optionen
5.5 Preisfestsetzung von asiatischen Optionen
5.5.1 Grundbegriffe und Ausgangslage
5.5.2 Problemstellung
5.5.3 Forschungsergebnisse
6 VOR- UND NACHTEILE DER MC-SIMULATION
7 ZUSAMMENFASSUNG
8 AUSBLICK
LITERATURVERZEICHNIS
- Arbeit zitieren
- Stefan Diethart (Autor:in), 2008, Monte Carlo Methoden in der Finanzwirtschaft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190165
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