Bubbles in Asset Markets - A critical valuation of experimental studies


Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours, 2012

16 Pages, Note: 1,00


Extrait


Index

1. Introduction

2. A Definition of bubbles

3. Why do bubbles emerge?
3.1. Experience of Traders
3.2. Riding the Bubble
3.3. Short Selling Restrictions
3.4. Agency Problems

4. Are experiments suitable for testing the development of bubbles?
4.1. Knowledge of the Fundamental Value
4.2. Payout Structure

5. An Alternative to Experiments

6. A New Design for Experiments
6.1. Definition of the Fundamental Value
6.2. Identifying the Purpose of Trading
6.3. Short Selling restrictions
6.4. Payout structure

7. Conclusion

8. References

Fin de l'extrait de 16 pages

Résumé des informations

Titre
Bubbles in Asset Markets - A critical valuation of experimental studies
Université
University of Innsbruck
Note
1,00
Auteur
Année
2012
Pages
16
N° de catalogue
V198948
ISBN (ebook)
9783656270447
ISBN (Livre)
9783656271451
Taille d'un fichier
578 KB
Langue
anglais
Mots clés
bubbles, asset, markets
Citation du texte
Daniel Hosp (Auteur), 2012, Bubbles in Asset Markets - A critical valuation of experimental studies, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198948

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