Diese Arbeit behandelt die Kalkulation von Prämien bezogen auf das Versicherungswesen - ein Thema von großer Bedeutung. Einerseits muss sichergestellt werden, dass die Versicherungsunternehmen durch hinreichend hohe Prämien in der Lage sind, ihre Leistungsversprechen gegenüber den Versicherungsnehmern im Rahmen der Versicherungsverträge mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einzuhalten. Andererseits sollte die Kalkulation von Prämien “fair” erfolgen, so dass jeder Versicherungsnehmer gemäß des Risikos seiner zu versichernden zufälligen zukünftigen Schadenhöhen bewertet wird und die Prämie nicht unangemessen oder ungerechtfertigt hoch festgesetzt wird. Hierzu werden wir im Folgenden von einem Versicherungsunternehmen ausgehen, welches ein oder mehrere Risiken versichert und für jedes Risiko als auch einen Bestand von Risiken eine Prämie bestimmen will.
Zunächst werden wir in Kapitel 2 Prämienprinzipien und einige andere wichtige Begriffe mathematisch präzisieren und im Anschluss gewünschte Eigenschaften von Prämienprinzipien kennenlernen. Schließlich werden wir zwei grundlegende Prämienprinzipien vorstellen und hinsichtlich ihrer Eigenschaften untersuchen.
In Kapitel 3 betrachten wir explizite Prämienprinzipien, die dadurch charakterisiert sind, dass sie für jedes Risiko die Prämie explizit durch eine Funktion der Erwartungswerte bestimmter Funktionen des Risikos festsetzen. Wir werden hierbei viele verschiedene Prämienprinzipien und ihre Eigenschaften kennenlernen.
In Kapitel 4 befassen wir uns mit dem Zusammenhang von Prämienprinzipien und Verlustfunktionen. Wir werden sehen, wie sich einige der bis dahin vorgestellten Prämienprinzipien durch das Minimieren einer Verlustfunktion begründen lassen.
In Kapitel 5 beschäftigen wir uns mit Nutzenfunktionen und deren Anwendung im Nullnutzenprinzip, um Prämien festzusetzen. Mithilfe einiger Definitionen und Sätze werden wir das Nullnutzen-Prinzip hinsichtlich einer gewünschten Eigenschaft untersuchen und im Zusammenhang mit Nutzenfunktionen das Arrow-Pratt-Maß betrachten.
Schließlich behandelt Kapitel 6 die Aufteilung der Prämie, es wird nun ein Bestand von Risiken betrachtet. Hierzu werden wir weitere Eigenschaften von Prämienprinzipien kennenlernen, wobei der Ausgleich im Kollektiv äußerst wünschenswert ist. Wir werden beispielhaft sehen, wie sich die Prämie für einen Bestand auf die einzelnen Risiken aufteilen lässt und dieses Vorgehen im Zuge des Kovarianz-Prinzips verallgemeinern.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Prämienprinzipien
2.1 Eigenschaften von Prämienprinzipien
2.2 Das Nettoprämien-Prinzip
2.3 Das Perzentil-Prinzip
3 Explizite Prämienprinzipien
3.1 Das Erwartungswert-Prinzip
3.2 Das Varianz-Prinzip
3.3 Das Semivarianz-Prinzip
3.4 Das Standardabweichung-Prinzip
3.5 Das Semistandardabweichung-Prinzip
3.6 Das Mittelwert-Prinzip
3.7 Das Esscher-Prinzip
3.8 Das Karlsruhe-Prinzip
4 Prämien und Verlustfunktionen
4.1 Das Nettoprämien-Prinzip
4.2 Das Erwartungswert-Prinzip
4.3 Das Mittelwert-Prinzip
4.4 Das Esscher-Prinzip
4.5 Erfahrungstarifierung
5 Prämien und Nutzenfunktionen
5.1 Arrow-Pratt-Maß
6 Die Aufteilung der Prämie
6.1 Ausgleich im Kollektiv
6.2 Additive Prämienprinzipien
6.3 Subadditive Prämienprinzipien
6.4 Das Kovarianz-Prinzip
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel der Prämienkalkulation bei Versicherungen?
Die Kalkulation muss sicherstellen, dass das Unternehmen seine Leistungsversprechen dauerhaft erfüllen kann, während die Prämie gleichzeitig "fair" und risikogerecht für den Versicherten sein sollte.
Was versteht man unter dem Nettoprämien-Prinzip?
Beim Nettoprämien-Prinzip entspricht die Prämie genau dem Erwartungswert der künftigen Schäden, ohne Zuschläge für Risiko oder Verwaltungskosten.
Welche Rolle spielen Nutzenfunktionen bei der Prämienfestsetzung?
Nutzenfunktionen helfen dabei, die Risikoeinstellung des Versicherers abzubilden. Beim Nullnutzenprinzip wird die Prämie so berechnet, dass der erwartete Nutzen des Versicherers durch die Risikoübernahme unverändert bleibt.
Was ist das Arrow-Pratt-Maß?
Das Arrow-Pratt-Maß ist eine mathematische Kennzahl zur Messung der Risikoaversivität einer Nutzenfunktion. Es zeigt an, wie viel ein Entscheider bereit ist zu zahlen, um ein Risiko zu vermeiden.
Was unterscheidet das Varianz- vom Standardabweichung-Prinzip?
Beide sind explizite Prämienprinzipien, die einen Risikozuschlag addieren. Das Varianz-Prinzip nutzt das Quadrat der Abweichung, während das Standardabweichung-Prinzip die Wurzel daraus verwendet, was unterschiedliche Auswirkungen auf die Prämienhöhe hat.
Was bedeutet "Ausgleich im Kollektiv"?
Dies beschreibt das Versicherungsprinzip, bei dem die Schäden weniger Betroffener durch die Prämien vieler Versicherter im Bestand gedeckt werden, wodurch das Gesamtrisiko für den Einzelnen kalkulierbar wird.
- Arbeit zitieren
- Christoph Tiemann (Autor:in), 2012, Kalkulation von Prämien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213882
