Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung in die Problemstellung
2. Volatilität
2.1. explizite Volatilität
2.2. implizite Volatilität
2.3. Volatilitätssmile
3. Volatility Index
3.1. Berechnungsweise des VIX
3.2. Eigenschaften des VIX
3.3. VIX im Blickwinkel der Behavioral Finance
3.4. VIX im Blickwinkel der Effizienzmarkthypothese
4. Volatilität als Assetklasse
5. Handelsstrategien
5.1. Varianz und Volatility Swaps..
5.2. Corridor Variance Swaps
5.3. Optionen auf den VIX
6. Fazit
Anhang
A Volatility Index Rechner
B ETN bezogen auf 1x VIXF Daily Long Index
Literaturverzeichnis
Ende der Leseprobe aus 36 Seiten
- Arbeit zitieren
- Philipp Baumeister (Autor:in), 2013, Volatilität als Handelsstrategie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269559
Ähnliche Arbeiten
Kostenlos Autor werden
✕
Leseprobe aus
36
Seiten
Kommentare