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Factor models on explaining firm’s returns in a credit risk context

Is the usual one-factor model good enough?


Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours, 2012

27 Pages, Note: 1


Extrait


Table of Contents

1. Introduction

2. The CAPM
2.1 CAPM - Empirical Evidence
2.2 CAPM - Criticism

3. The three-factor-model
3.1 The three-factor model - Empirical Evidence
3.2 The three-factor model - Criticism

4. Other models

5. Summary of theory

6. Statistical analysis

7. Methodology

8. Results

9. Conclusion

References

Appendix

Fin de l'extrait de 27 pages

Résumé des informations

Titre
Factor models on explaining firm’s returns in a credit risk context
Sous-titre
Is the usual one-factor model good enough?
Université
University of Leicester  (School of Management)
Note
1
Auteur
Année
2012
Pages
27
N° de catalogue
V272034
ISBN (ebook)
9783656641612
ISBN (Livre)
9783656641605
Taille d'un fichier
704 KB
Langue
anglais
Mots clés
factor
Citation du texte
Master of Arts UZH Stefan Heini (Auteur), 2012, Factor models on explaining firm’s returns in a credit risk context, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272034

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Titre: Factor models on explaining firm’s returns in a credit risk context


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