Leseprobe
INHALTSVERZEICHNIS
Abkürzungsverzeichnis
Tabellenverzeichnisverzeichnis
Symbolverzeichnis
1 Einleitung
2 Einordnung des Beta-Faktors in das Capital Asset Pricing Model
3 Zeitliche Instabilität von Beta-Faktoren
3.1 Statistische Tests und Techniken zur Beta-Adjustierung.
3.2 Die Wahl einer geeigneten Schätzperiode
3.3 Die Wahl einer geeigneten Periodizität
4 Auswirkung auf den Unternehmenswert.
4.1 Vorgehen
4.2 Ergebnisse
5 Untersuchung des Intervalling-Effekt mittels GARCH-M.
5.1 Die Nutzung von GARCH-M-Modellen
5.2 Modellierung nach Brailsford/Faff.
5.3 Ergebnisse
6 Schlussbetrachtung
Anhang
Literaturverzeichnis
Ende der Leseprobe aus 29 Seiten
- Arbeit zitieren
- Sebastian Abromeit (Autor:in), 2014, Die Instabilität von Betafaktoren, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274544
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