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Adressenausfallrisikos. Unverbrieftes Kreditportfolio und strukturiertes Asset Backed Securities in der Senior Tranche

Title: Adressenausfallrisikos. Unverbrieftes Kreditportfolio und strukturiertes Asset Backed Securities in der Senior Tranche

Seminar Paper , 2015 , 20 Pages , Grade: 1,0

Autor:in: Jannik Pollmüller (Author)

Business economics - Controlling
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Summary Excerpt Details

In dieser Arbeit soll näher auf die Möglichkeit des Risikotransfers und der Risikominderung mittels ABS eingegangen werden. Zielsetzung dieser Ausarbeitung ist die Beantwortung der Frage, ob ABS-Transaktionen in der Senior Tranche ein geringeres Adressenausfallrisiko als nicht besicherte bzw. unverbriefte Kreditportfolien aufweisen.

In dem ersten Teil dieser Arbeit wird eine Quantifizierung des Adressenausfallrisikos vorgenommen. Dargestellt wird, wie das Adressenausfallrisiko im Allgemeinen als bankbetriebliche Risikokennzahl definiert ist und welche Ansätze zur Quantifizierung des Risikos diskutiert werden.
In dem zweiten Teil werden diese theoretischen Erkenntnisse praxisorientiert auf ABS bezogen. Neben der Beschreibung von ABS wird die spezielle Bedeutung der Tranchen des ABS hinsichtlich des Adressenausfallrisikos thematisiert.
Inwiefern ein Risikotransfer durch ABS im Vergleich zu unverbrieften Kreditportfolien möglich ist, wird in dem letzten Teil des dritten Kapitels am Beispiel anonymisierte Praxiszahlen aufgezeigt.

Abschließend wird im letzten Kapitel ein Fazit gezogen, welches die wichtigsten Erkenntnisse dieser Arbeit zusammenfasst und eine finale Antwort auf die in der Zielsetzung formulierte Frage gibt.

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Inhaltsverzeichnis

  • Einleitung
  • Theoretische Quantifizierung des Adressenausfallrisikos
    • Adressenausfallrisiko als bankbetriebliche Risikoart
    • Diskutierte Ansätze zur Quantifizierung des Adressenausfallrisikos
  • Quantifizierung des Ausfallrisikos bei Asset Backed Securities
    • Asset Backed Securities als strukturiertes Kreditprodukt
    • Unterschiede des Adressenausfallrisikos der Tranchen von Asset Backed Securities
    • Adressenausfallrisiko eines Auto-ABS im Vergleich zu dem eines granularen Kreditportfolios
  • Fazit

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die Seminararbeit befasst sich mit dem Vergleich des Adressenausfallrisikos zwischen einem unverbrieften Kreditportfolio und strukturierten Asset Backed Securities in der Senior Tranche. Ziel ist es, die Unterschiede in der Quantifizierung und dem Management des Adressenausfallrisikos für diese beiden Anlageformen zu untersuchen.

  • Quantifizierung des Adressenausfallrisikos bei unverbrieften Kreditportfolios
  • Quantifizierung des Adressenausfallrisikos bei Asset Backed Securities
  • Vergleich des Adressenausfallrisikos zwischen den beiden Anlageformen
  • Analyse der Unterschiede in der Struktur und der Risikoberechnung von Asset Backed Securities
  • Bewertung der Vorteile und Nachteile von Asset Backed Securities im Vergleich zu unverbrieften Kreditportfolios

Zusammenfassung der Kapitel

  • Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Seminararbeit vor und erläutert die Relevanz des Themas für die Bankbranche. Sie definiert die Zielsetzung der Arbeit und skizziert den Aufbau der Arbeit.
  • Theoretische Quantifizierung des Adressenausfallrisikos: Dieses Kapitel beleuchtet das Adressenausfallrisiko als bankbetriebliche Risikoart und diskutiert verschiedene Ansätze zur Quantifizierung des Risikos.
  • Quantifizierung des Ausfallrisikos bei Asset Backed Securities: Dieses Kapitel beschreibt Asset Backed Securities als strukturiertes Kreditprodukt und analysiert die Unterschiede im Adressenausfallrisiko der verschiedenen Tranchen von Asset Backed Securities.

Schlüsselwörter

Adressenausfallrisiko, Asset Backed Securities, Kreditportfolio, strukturierte Finanzprodukte, Senior Tranche, Quantifizierung, Risikomanagement, bankbetriebliche Risiken, Ausfallwahrscheinlichkeit, Loss Given Default.

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Details

Title
Adressenausfallrisikos. Unverbrieftes Kreditportfolio und strukturiertes Asset Backed Securities in der Senior Tranche
College
University of applied sciences, Düsseldorf
Grade
1,0
Author
Jannik Pollmüller (Author)
Publication Year
2015
Pages
20
Catalog Number
V300736
ISBN (eBook)
9783656970187
ISBN (Book)
9783656970194
Language
German
Tags
adressenausfallrisikos unverbrieftes kreditportfolio asset backed securities senior tranche
Product Safety
GRIN Publishing GmbH
Quote paper
Jannik Pollmüller (Author), 2015, Adressenausfallrisikos. Unverbrieftes Kreditportfolio und strukturiertes Asset Backed Securities in der Senior Tranche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300736
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