Adressenausfallrisikos. Unverbrieftes Kreditportfolio und strukturiertes Asset Backed Securities in der Senior Tranche


Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours, 2015

20 Pages, Note: 1,0


Extrait


Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1 Einleitung

2 Theoretische Quantifizierung des Adressenausfallrisikos
2.1 Adressenausfallrisiko als bankbetriebliche Risikoart
2.2 Diskutierte Ansätze zur Quantifizierung des Adressenausfall-risikos

3 Quantifizierung des Ausfallrisikos bei Asset Backed Securities
3.1 Asset Backed Securities als strukturiertes Kreditprodukt
3.2 Unterschiede des Adressenausfallrisikos der Tranchen von Asset Backed Securities
3.3 Adressenausfallrisiko eines Auto-ABS im Vergleich zu dem eines granularen Kreditportfolios

4 Fazit

Literaturverzeichnis

Fin de l'extrait de 20 pages

Résumé des informations

Titre
Adressenausfallrisikos. Unverbrieftes Kreditportfolio und strukturiertes Asset Backed Securities in der Senior Tranche
Université
University of applied sciences, Düsseldorf
Note
1,0
Auteur
Année
2015
Pages
20
N° de catalogue
V300736
ISBN (ebook)
9783656970187
ISBN (Livre)
9783656970194
Taille d'un fichier
477 KB
Langue
allemand
Mots clés
adressenausfallrisikos, unverbrieftes, kreditportfolio, asset, backed, securities, senior, tranche
Citation du texte
Jannik Pollmüller (Auteur), 2015, Adressenausfallrisikos. Unverbrieftes Kreditportfolio und strukturiertes Asset Backed Securities in der Senior Tranche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300736

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