Die Terminstruktur von Rendite-Risiko-Beziehungen


Masterarbeit, 2012

85 Seiten, Note: 1,0

Anonym


Inhaltsangabe oder Einleitung

Die Zusammenstellung eines optimalen Portfolios unter Risiko- und Ertragsgesichtspunkten ist eine klassische Fragestellung im Portfoliomanagement. Dabei liegt das Ziel in der Ermittlung der optimalen Asset Allocation, d.h. der bestmöglichen Aufteilung des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen, wie z.B. Aktien, Anleihen und Immobilien. Während diese Aufteilung bei der taktischen Asset Allcoation auf einen kurzfristigen Zeithorizont ausgelegt ist, ist die Zielsetzung im Rahmen einer strategischen Asset Allcoation die optimale Vermögensaufteilung auf langfristige Sicht. Welche Aufteilung aber tatsächlich optimal ist, hängt von den realisierbaren Renditen und Risiken der Anlagemöglichkeiten ab. Die entsprechenden Rendite-Risiko-Beziehungen werden anhand eines Vektor-Autoregressiven-Modells erläutert.

Details

Titel
Die Terminstruktur von Rendite-Risiko-Beziehungen
Hochschule
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig  (Finanzwirtschaft)
Veranstaltung
Finanz- und Wirtschaftsmathematik
Note
1,0
Jahr
2012
Seiten
85
Katalognummer
V307137
ISBN (eBook)
9783668051690
ISBN (Buch)
9783668051706
Dateigröße
1584 KB
Sprache
Deutsch
Schlagworte
terminstruktur, rendite-risiko-beziehungen
Arbeit zitieren
Anonym, 2012, Die Terminstruktur von Rendite-Risiko-Beziehungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307137

Kommentare

  • Noch keine Kommentare.
Im eBook lesen
Titel: Die Terminstruktur von Rendite-Risiko-Beziehungen



Ihre Arbeit hochladen

Ihre Hausarbeit / Abschlussarbeit:

- Publikation als eBook und Buch
- Hohes Honorar auf die Verkäufe
- Für Sie komplett kostenlos – mit ISBN
- Es dauert nur 5 Minuten
- Jede Arbeit findet Leser

Kostenlos Autor werden