O trabalho de projeto que se segue é um estudo de caso de supervisão do banco central angolano, também conhecido como Banco Nacional de Angola – BNA, às instituições financeiras angolanas, mais propriamente a nove bancos angolanos. Faz-se uma análise ao tipo de supervisão do BNA, e na sua eficiência em adição a fatores administrativos como o ambiente do meio operacional que também trás efeitos positivos e negativos a performance destes bancos.
O objetivo deste trabalho de projeto é apresentar as lições que o sistema bancário angolano pode tirar da crise do subprime em 2008, e a de providenciar uma medida de eficiência dos nove bancos angolanos analisados, e da eficiência de supervisão do BNA, e de providenciar informação sobre as áreas de melhoria dos bancos eficientes, bem como dos não eficientes, a fim dos mesmos aumentarem a sua sustentabilidade de lucro, o que resultara no crescimento da economia angolana.
Para chegar as conclusões destas mesmas análises foram estudados artigos e relatórios baseados nas causas, consequências e melhorias de supervisão apôs uma crise financeira de 2008, bem como em estudos de eficiência realizados em outros bancos centrais de países na Europa, Asia e Africa, todos estes realizados pelo método Data Envelopment Analysis - DEA.
Os resultados da metodologia DEA, às nove instituições bancárias angolanas demonstram o nível de sua eficiência. Pontuações comparativas de 0 a 100% indicam o estado de cada um dos bancos e sua performance em relação aos outros bancos, bem como o seu benchmarking no mercado bancário angolano. Estas pontuações são utilizadas para identificar os principais pontos de melhoria e eficiência de cada um dos bancos, demonstrando os eficientes e não eficientes. Dando assim em geral, a eficiência da supervisão do BNA, no sistema bancário angolano de 2009 a 2010.
Índice
Seção 1 – Introdução
1.1 O que é supervisão?
1.2 O que é eficiência?
1.3 O sistema bancário: supervisão e eficiência de um banco central a outros bancos
1.4 Tipos de supervisão do BNA e a sua eficiência diante do meio ambiente apresentado
1.5 Ineficiência causada pela gestão e gestão operacional
1.6 A crise do subprime de 2008
1.7 DEA
Seção 2 – Revisão de literatura
2.1 O que é uma crise financeira?
2.2 O risco sistêmico e a crise financeira
2.3 Países afetados pela crise do subprime 2008
2.4 Solução para uma melhor eficiência: DEA analysis
2.5 Eficiência da supervisão do BNA atualmente, pós crise 2008
Seção 3 – Contributo de estudo
3.1 Breve historial do sistema bancário angolano
3.2 Contributo do estudo para o sistema bancário angolano
3.3 Analysis na performance dos nove bancos
3.4 Resultados empíricos
3.4.1 Eficiência
3.4.2 Slacks
3.4.3 Weights
3.4.4 Improvements
3.4.5 References
3.4.6 Lambdas
3.4.7 Cross efficiency
Seção 4 - Conclusão
Objetivos e Temas Centrais
Este trabalho analisa a eficácia da supervisão do Banco Nacional de Angola (BNA) e o desempenho de nove bancos comerciais angolanos, utilizando a metodologia DEA para avaliar a eficiência técnica no período pós-crise financeira de 2008.
- Análise do regime de supervisão bancária e sua eficiência administrativa.
- Estudo do impacto da crise do subprime de 2008 no sistema financeiro.
- Avaliação comparativa da performance bancária através do método Data Envelopment Analysis (DEA).
- Identificação de áreas críticas de melhoria para a sustentabilidade e lucratividade bancária.
Auszug aus dem Buch
1.2 O que é eficiência?
Segundo Pareto (1906), uma eficiência económica acontece quando se obtém o equilíbrio geral, ou parcial quando existe em um determinado ponto: pois, em uma conotação simples, e ao se utilizar um exemplo razoável, verifica-se que ao se melhorar a situação de um determinado indivíduo, necessariamente, corresponder-se-á uma piora na situação de um outro indivíduo. Caso contrário, está-se numa situação de ineficiência.
Bhagavath (2006) identifica diferentes conceitos de eficiência, de maneira a elaborar o modelo DEA: a eficiência técnica, definida como a conversão física de inputs como por exemplo serviços de trabalhadores e máquinas, em outputs em relação a uma melhor prática. Eficiência alocativa, referencia se os inputs, para um dado output e conjunto de preços de input, são escolhidos para minimizar o custo de produção, assumindo que a DMU – Decision Making Units, ou empresa, a ser examinada já se encontra tecnicamente eficiente. Eficiência de custos, refere-se a combinação das eficiências técnica e alocativa. Uma DMU será eficiente em seu custo se ela for técnica e alocativamente eficiente. Dentre as três eficiências, uma DMU será eficiente somente se tiver uma pontuação de 100%.
Resumo dos Capítulos
Seção 1 – Introdução: Apresenta o contexto da política monetária do BNA pós-2008 e define os conceitos fundamentais de supervisão e eficiência económica utilizados no estudo.
Seção 2 – Revisão de literatura: Examina o impacto de crises financeiras globais e fundamenta a utilização da metodologia DEA como ferramenta para avaliação da performance bancária.
Seção 3 – Contributo de estudo: Analisa o sistema bancário angolano e aplica o modelo DEA em nove bancos, apresentando os resultados empíricos da eficiência.
Seção 4 - Conclusão: Sintetiza os resultados da análise DEA, discute as limitações dos relatórios financeiros tradicionais e propõe melhorias na supervisão bancária.
Palavras-chave
performance, DEA, input, output, eficiência, supervisão bancária, BNA, crise financeira, subprime, sistema bancário, Angola, benchmarking, gestão operacional, ativos, solvabilidade.
Perguntas Frequentes
Sobre o que é este trabalho de projeto?
O trabalho é um estudo de caso sobre a supervisão do Banco Nacional de Angola (BNA) às instituições financeiras angolanas, especificamente nove bancos, focando na sua eficiência administrativa e de mercado após a crise de 2008.
Quais são os principais temas abordados?
Os temas centrais incluem o impacto da crise do subprime de 2008, o regime de supervisão prudencial do BNA, e a aplicação da Análise Envoltória de Dados (DEA) para medir a eficiência dos bancos.
Qual é o objetivo central da pesquisa?
O objetivo é fornecer uma medida de eficiência dos bancos analisados e avaliar a supervisão do BNA, identificando áreas de melhoria para aumentar a lucratividade e sustentar o crescimento da economia angolana.
Que metodologia científica foi utilizada?
A pesquisa utiliza o método DEA (Data Envelopment Analysis), um modelo não paramétrico de programação linear, orientado pelos inputs, para medir a eficiência técnica e comparativa dos bancos.
O que é tratado no corpo principal do documento?
O documento estrutura-se em uma fundamentação teórica sobre crises e eficiência, seguida pela análise empírica dos nove bancos, onde são examinados indicadores como eficiência radial, slacks, pesos, melhorias e eficiência cruzada.
Quais palavras-chave definem este trabalho?
As palavras-chave que caracterizam a obra são: performance, DEA, input, output, eficiência, supervisão bancária, BNA, crise financeira, subprime e sistema bancário.
Por que alguns bancos não apresentam eficiência total no modelo DEA?
Os bancos não eficientes (pontuação < 1) apresentam falhas na otimização dos seus recursos (inputs) frente à produção gerada (outputs), conforme identificado pelas variáveis slacks e pela análise radial.
Qual é a principal conclusão sobre a supervisão do BNA?
O estudo conclui que, embora a supervisão do DSI no BNA seja relevante, há uma necessidade de aprimorar os métodos de avaliação, sugerindo a adoção sistemática de modelos como o DEA em vez de depender apenas de rácios financeiros tradicionais.
- Citar trabajo
- Salybetsy Chipenhe (Autor), 2015, Salybetsy Chipenhe Supervisão do Crédito à Habitação em Angola após a Crise de 2000, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308033
