Mit der vorliegenden Arbeit werden Verfahren zur Bestimmung derjenigen Banken untersucht, welche aufgrund komplexer Verflechtungsstrukturen mit anderen Banken maßgeblich die Stabilität des Finanzsystems beeinflussen. Dabei gilt es methodische Anwendungsmängel zu identifizieren, um diese im Sinne der regulatorischen Zielsetzung zu optimieren. Dazu wird wie folgt vorgegangen:
Im ersten Kapitel wird zunächst ein grundlegendes Verständnis der Bank mit seinen wichtigen Funktionen für ein stabiles Finanzsystem erarbeitet. Daran anknüpfend wird der Begriff Verflechtungen näher definiert und die sich daraus ergebenen systemgefährdenden Risiken hervorgehoben. Anschließend wird eine Aufzählung von Anforderungen erstellt, welche Messverfahren für eine adäquate Berücksichtigung der Verflechtungsrisiken erfüllen sollten. Im Anschluss daran wird im zweiten Kapitel eine Übersicht der in der Wissenschaft und Praxis diskutierten Messverfahren gegeben. Dabei werden mit dem Indikatorenmodell und der Netzwerkanalyse zwei bedeutsame Methoden näher erörtert. Im dritten Kapitel werden diese beiden Verfahren hinsichtlich der in Kapitel eins erarbeiteten Anforderungen kritisch untersucht, um durch Handlungsempfehlung die praktische Anwend-barkeit zu verbessern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen der Verflechtungsmessung
- Begriffsabgrenzung systemrelevanter Banken und Risiken innerhalb eines Finanzsystems
- Systemische Risiken als Folge von Bankenverflechtungen
- Anforderungen an die Messverfahren
- Methodische Bewertung von Verflechtungsrisiken
- Übersicht der Messverfahren in der Literatur
- Das Indikatorverfahren vom BCBS
- Erkenntnisse durch die Netzwerkanalyse
- Kritische Analyse der Verflechtungsmessung und Ausblick
- Grenzen des Indikatorenmodells
- Messpotential der Netzwerkanalyse
- Handlungsempfehlungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Verfahren zur Bestimmung von Banken, die aufgrund komplexer Verflechtungsstrukturen die Stabilität des Finanzsystems maßgeblich beeinflussen. Ziel ist es, methodische Mängel zu identifizieren und im Sinne der regulatorischen Zielsetzung zu optimieren.
- Bedeutung systemrelevanter Banken für die Finanzstabilität
- Systemische Risiken durch Bankenverflechtungen
- Methodische Ansätze zur Messung von Verflechtungsrisiken
- Bewertung und Kritik von Messverfahren
- Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Verflechtungsmessung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert die Bedeutung von Banken als Schlüsselfunktionen für ein stabiles Finanzsystem. Es definiert den Begriff der Verflechtungen und hebt die sich daraus ergebenden systemgefährdenden Risiken hervor. Zudem werden Anforderungen an Messverfahren zur adäquaten Berücksichtigung von Verflechtungsrisiken formuliert.
Im zweiten Kapitel werden verschiedene Messverfahren vorgestellt, insbesondere das Indikatorenmodell und die Netzwerkanalyse.
Das dritte Kapitel analysiert diese beiden Verfahren kritisch hinsichtlich der im ersten Kapitel erarbeiteten Anforderungen, um durch Handlungsempfehlungen die praktische Anwendbarkeit zu verbessern.
Schlüsselwörter
Systemrelevante Banken, Verflechtungsrisiken, Finanzstabilität, Indikatorenmodell, Netzwerkanalyse, Messverfahren, Handlungsempfehlungen.
- Citation du texte
- Master of Science Holger Rief (Auteur), 2014, Messung von Verflechtungen sytemrelevanter Banken. Eine kritische Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/311437
