Extrait
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Contingent Convertible Bonds
2.1 Contingent Capital: Begriffseinordnung
2.2 Funktion und Aufbau
2.3 Der Auslöser
2.3.1 Technische vs. diskretionäre Trigger
2.3.2 Kennzahlen- vs. marktpreisbasierte Trigger
2.3.3 Low- vs. High-Trigger
2.3.4 Dual-Trigger
2.4 Umwandlungsbedingungen von CCBs
2.5 Eine Differenzierung zum Bail-In
3 Warum treten Contingent Convertible Bonds in den Fokus der Betrachtung?
3.1 Geänderte Eigenkapitalanforderungen - Von Basel II zu Basel III
3.2 Geänderte Eigenkapitalquantität
3.3 Geänderte Eigenkapitalqualität
3.3.1 Neue Anforderungen
3.3.2 Anerkennung von CCBs zum regulatorischem Eigenkapital
3.4 CCBs als Lösungsansatz des TBTF-Problems
4 Untersuchung der Verlustabsorptionsfähigkeit von CCBs
4.1 Untersuchung ausgewählter Trigger hinsichtlich ihrer Wirkung
4.1.1 Einordnung in den thematischen Kontext
4.1.2 Marktbasierte Trigger
4.1.3 Kennzahlenbasierte Trigger
4.1.4 Entscheidungsbasierte Trigger
4.1.5 Dual-Trigger
4.2 Kritische Analyse der Verlustabsorptionsfähigkeit von CCBs
5 Zusammenfassung und Bewertung
Literaturverzeichnis
- Citation du texte
- Philipp Kallies (Auteur), 2015, Contingent Convertible Bonds. Ein Instrument zur Verbesserung der Verlustabsorptionsfähigkeit von Banken?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/312044
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