Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Symbolverzeichnis
1 Einleitung
2 Kreditverbriefung
2.1 Grundidee von Asset Backed Securities
2.2 Aufbau der Zweckgesellschaft
2.3 Gestaltung von Konzepten für den Zahlungsstrom
2.3.1 Pass-Through-Konzept
2.3.2 Pay-Through-Konzept
2.4 Ausgestaltungsformen von Asset Backed Securities
2.5 Tranchenbildung bei Collateralized Debt Obligations
2.6 Motive der Kreditverbriefung
2.7 Risiken einer Finanzierung mit Asset Backed Securities
3 Korrelationen im Kreditportfolio
3.1. Der Einfluss von Korrelationen auf das Kreditausfallrisiko
3.2. Der Korrelationskoeffizient als Maß stochastischer Abhängigkeit
3.3. Kreditportfoliomodelle
3.4. Die Entstehung einer Verlustverteilung von CDOs durch das Ein-Faktor-Modell
4 Kreditverbriefung in der Finanzkrise 2008/2009
3.4. Historische Entwicklung der Verbriefung
3.4. Auslöser der internationalen Finanzkrise
3.4. Die Unterschätzung systematischer Risikofaktoren
5 Zusammenfassung
Anhang
Literaturverzeichnis
- Arbeit zitieren
- Philipp Kallies (Autor:in), 2014, Der Einfluss von Korrelationen auf Asset Backed Securities als Treiber der internationalen Finanzkrise 2007/2008, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/312049
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