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Numerische Verfahren für die Berechnung modellfreier impliziter Momente


Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours, 2015

23 Pages, Note: 1,3


Extrait


Inhaltsverzeichnis

1 Einführung ... 1

2 Modellfreie implizite Momente ... 2
2.1 Volatilität ... 2
2.2 Schiefe und Wölbung ... 4

3 Numerische Verfahren ... 6
3.1 Interpolation ... 6
3.2 Numerische Integration ... 8
3.2.1 Rechteckregel ... 8
3.2.2 Trapezregel ... 9
3.2.3 Simpsonregel ... 9
3.2.4 Gauß-Quadratur ... 11

4 Berechnung impliziter Momente ... 12
4.1 Simulierte Daten ... 12
4.1.1 Truncation Error ... 13
4.1.2 Diskretisierungsfehler ... 15
4.2 DAX-Optionen ... 17

5 Diskussion ... 20

6 Fazit ... 20

Fin de l'extrait de 23 pages

Résumé des informations

Titre
Numerische Verfahren für die Berechnung modellfreier impliziter Momente
Université
University of Regensburg
Note
1,3
Auteur
Année
2015
Pages
23
N° de catalogue
V318088
ISBN (ebook)
9783668173583
ISBN (Livre)
9783668173590
Taille d'un fichier
805 KB
Langue
allemand
Mots clés
numerische, verfahren, berechnung, momente
Citation du texte
Rust Christoph (Auteur), 2015, Numerische Verfahren für die Berechnung modellfreier impliziter Momente, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/318088

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Titre: Numerische Verfahren für die Berechnung modellfreier impliziter Momente


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