Diese Arbeit behandelt den letzten Stand der internationalen Eigenkapitalregulierung basierend auf den Daten der World Bank Surveys (I-IV) sowie die Wirkungsdimensionen der Eigenkapitalregulierung auf Banken. Die Arbeit bezieht sich ausschließlich auf aktuelle Fachliteratur von renommierten Forschern auf dem Feld der Finanzmarktregulierung.
Der Inhalt der Arbeit ist wie folgt strukturiert. Im ersten Teil wird ein internationaler Überblick über die Eigenkapitalanforderungen gegeben und die Unterschiede in den wichtigsten Ländern aufgezeigt. Im zweiten Teil werden die Wirkungsdimensionen der Eigenkapitalanforderungen dargestellt. Hierbei wird auf die Auswirkungen von Eigenkapital auf die Effizienz, den Marktanteil und die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit einer Bank sowie auf die Systemstabilität und auf die durch eine Bank verursachten sozialen Kosten eingegangen. In der Conclusio werden die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und auf Basis der vorgestellten Literatur ein Fazit zu der Frage gezogen, ob höhere Eigenkapitalanforderungen insgesamt einen positiven Effekt auf Banken und das Finanzsystem haben oder ob die negativen Effekte den Nutzen der Regulierung übersteigen. Abschließend werden einige Fragen formuliert, deren Beantwortung neue Erkenntnisse für Diskussion um das Thema Eigenkapitalanforderungen bringen können.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Eigenkapitalanforderungen im Vergleich
2.1 Internationaler Überblick
2.2 Vergleich ausgewählter, wirtschaftlich relevanter Länder
3 Auswirkungen von Eigenkapitalanforderungen
3.1 Effizienz
3.2 Marktanteil
3.3 Wirtschaftliche Überlebensfähigkeit
3.4 Systemstabilität
3.5 Soziale Kosten
4 Conclusio
Zielsetzung & Themen
Die vorliegende Arbeit untersucht die Wirkung von Eigenkapitalanforderungen auf Banken und den Finanzsektor. Dabei soll analysiert werden, inwiefern eine höhere regulatorische Eigenkapitalausstattung positive Effekte auf die Stabilität und Effizienz des Bankensystems hat und welche Implikationen sich daraus für die Bankenregulierung ableiten lassen.
- Internationaler Vergleich regulatorischer Eigenkapitalquoten
- Wirkungsdimensionen von Eigenkapital auf die Bankenperformance
- Analyse der Überlebensfähigkeit und Marktanteile in Krisenzeiten
- Beitrag zur Systemstabilität und soziale Kosten der Regulierung
Auszug aus dem Buch
3.3 Wirtschaftliche Überlebensfähigkeit
Bei ihren Untersuchungen der wirtschaftlichen Überlebensfähigkeit finden Berger und Bouwman heraus, dass höhere Eigenkapitalreserven die Überlebensfähigkeit von kleinen Banken während Bankkrisen, Marktkrisen und normalen Zeiten erhöht, wobei der Effekt während Bankkrisen größer ist als während Marktkrisen oder normalen Zeiten. Bei mittleren und großen Banken hingegen erhöht eine höhere Eigenkapitalreserve die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit nur während Bankkrisen. Damit unterstützen sie die generelle Hypothese, dass (ein hohes) Eigenkapital Banken beim Überleben hilft.
Sie erklären den Effekt auf kleine Banken damit, dass kleine Banken öfter Schocks ausgesetzt sind als mittlere oder große Banken und gleichzeitig einen schlechteren und relativ teureren Zugang zu den Kapitalmärkten besitzen, wenn sie zusätzliches Kapital benötigen. Dadurch hilft ein hohes Eigenkapital als Puffer bei negativen Schocks. Mittlere und große Banken haben einen deutlich besseren Zugang zu den Kapitalmärkten sowie zu anderen Möglichkeiten der Risikomigitation, bspw. durch Interbankenbeziehungen, sodass ihr Eigenkapital die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit ausschließlich während Bankkrisen erhöht, wenn der Kapitalmarkt und die Interbankenbeziehungen gestört sein können.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die historische Entwicklung der Eigenkapitalanforderungen seit Basel I und stellt die kontroverse Debatte zwischen Befürwortern strengerer Regulierung und kritischen Branchenvertretern dar.
2 Eigenkapitalanforderungen im Vergleich: Dieses Kapitel bietet einen internationalen Überblick über die Eigenkapitalregulierung anhand von Weltbank-Daten und vergleicht die Standards zehn wirtschaftlich bedeutender Länder.
3 Auswirkungen von Eigenkapitalanforderungen: Der Hauptteil analysiert wissenschaftliche Erkenntnisse zu den Effekten von Eigenkapital auf Effizienz, Marktanteile, Überlebensfähigkeit, Systemstabilität sowie soziale Kosten.
4 Conclusio: Die Conclusio fasst die Ergebnisse zusammen und kommt zu dem Schluss, dass Eigenkapital positiv auf Banken und das Finanzsystem wirkt, während zukünftige Forschungsfragen für eine optimale Regulierung aufgezeigt werden.
Schlüsselwörter
Eigenkapitalanforderungen, Bankenaufsicht, Basel I, Basel II, Basel III, Finanzkrise, regulatorische Eigenkapitalquote, Systemstabilität, Bankenperformance, Wirtschaftliche Überlebensfähigkeit, Effizienz, Capital Stringency, Soziale Kosten, Risikomanagement, Bankregulierung
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit grundsätzlich?
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen der regulatorischen Eigenkapitalanforderungen auf Banken und den globalen Finanzsektor.
Was sind die zentralen Themenfelder der Untersuchung?
Die Schwerpunkte liegen auf dem internationalen Vergleich von Eigenkapitalquoten, der Analyse von Bankkrisen sowie der Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Eigenkapital, Effizienz und systemischem Risiko.
Welches primäre Ziel verfolgt die Arbeit?
Das Ziel ist es, den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Literatur zur Wirksamkeit von Eigenkapitalvorgaben strukturiert darzustellen und zu bewerten, ob diese zu einer positiven Entwicklung des Bankensektors beitragen.
Welche wissenschaftliche Methode wurde angewandt?
Die Arbeit basiert auf einer Literaturanalyse, die insbesondere auf Daten der Weltbank-Umfragen zur Bankenregulierung sowie auf aktuellen empirischen Studien namhafter Autoren wie Berger, Bouwman und Barth zurückgreift.
Was wird im Hauptteil der Arbeit behandelt?
Im Hauptteil werden fünf Wirkungsdimensionen diskutiert: die Effizienz von Banken, deren Marktanteile, die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit, die Systemstabilität sowie die mit der Regulierung verbundenen sozialen Kosten.
Welche Schlüsselbegriffe charakterisieren die Analyse?
Wichtige Begriffe sind Eigenkapitalanforderungen, Bankenaufsicht, Basel-Standards, systemisches Risiko und Finanzmarktstabilität.
Gibt es Unterschiede in der Eigenkapitalregulierung zwischen OECD- und Nicht-OECD-Ländern?
Die Analyse zeigt, dass sich OECD-Länder weitgehend homogen an den Basel-Standards orientieren, während Nicht-OECD-Länder tendenziell höhere Eigenkapitalquoten fordern.
Wie wirkt sich Eigenkapital auf die Überlebensfähigkeit verschiedener Bankengrößen aus?
Kleine Banken profitieren laut der untersuchten Literatur über verschiedene Marktphasen hinweg von einer hohen Kapitalisierung, während mittlere und große Banken vor allem in Phasen akuter Bankkrisen signifikant von einer höheren Eigenkapitalreserve profitieren.
- Quote paper
- Lennart Benedict Wagner (Author), 2016, Die Wirkungsdimensionen von Eigenkapitalanforderungen. Auswirkungen auf Effizienz, Marktanteile und wirtschaftliche Stabilität von Banken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319806
