Stability Of Social Preferences. Das Modell des homo oeconomicus

Inhaltsverzeichnis

1. Soziale Präferenzen als Erweiterung des Modells des homo oeconomicus

2. Soziale Präferenzen
2.1 Definition und Erklärungsansätze
2.2 Das Modell von Fehr-Schmidt

3. Experimentelle Untersuchung der Stabilität sozialer Präferenzen: "A within-subject analysis of other-regarding preferences"
3.1 Aufbau, Methoden und Ziele
3.2 Ergebnisse und Analyse
3.3 Diskussion der Ergebnisse

4. Sind soziale Präferenzen stabil?

Literaturverzeichnis

1. Soziale Präferenzen als Erweiterung des Modells des homo oeconomicus

Im Zuge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise der vergangenen Jahre kam es zunehmend zu einem öffentlichen Hinterfragen einiger traditioneller und bis dato überwiegend akzeptierter Grundsätze der Wirtschaftswissenschaften. Eines der bekanntesten Beispiele dafür ist das Modell des homo oeconomicus, der als rationales, eigennütziges und gewinnmaximierendes Individuum wesentlicher Bestandteil aller neoklassischen Theorien ist. Während in wissenschaftlichen Kreisen bereits seit langer Zeit über das Modell diskutiert wird und sich mit der Verhaltensökonomik gar ein eigenständiger Forschungszweig zur Untersuchung menschlichen Verhaltens gebildet hat, wurde es, vor allem aus Gründen der Einfachheit und mathematischer Beschreibbarkeit und Berechenbarkeit im Wesentlichen doch stets akzeptiert und angewandt.

Dabei hatte bereits Adam Smith (1790) festgestellt: „Man mag den Menschen für noch so egoistisch halten, es liegen doch offenbar gewisse Prinzipien in seiner Natur, die ihn dazu bestimmen, an dem Schicksal anderer Anteil zu nehmen, und die ihm selbst die Glückseligkeit dieser anderen zum Bedürfnis machen, obgleich er keinen anderen Vorteil daraus zieht, als das Vergnügen, Zeuge davon zu sein“.

In einem Artikel zu den Ergebnissen der experimentellen Wirtschaftsforschung schreibt der Wirtschaftsprofessor Simon Gächter (2009): „Experimente werfen ein neues Licht auf die Fragen der Wirtschaftspolitik. Wirtschaftspolitische Empfehlungen beruhen in der Regel auf den Homo oeconomicus Annahmen, die insgesamt für die Ökonomie typisch sind: Eigennutz und Rationalität, ausgedrückt in (zeit-)konsistentem Verhalten. Zahlreiche (…) Experimente haben diese Annahmen infrage gestellt."

Es scheint also an der Zeit, nach Modellen zu suchen, die den Menschen in realistischerer Weise abbilden: als mitnichten rein vernunftgesteuertes Individuum, das alleine nach der Maximierung des eigenen (finanziellen) Profits strebt, sondern als Wesen, das stark von Emotionen beeinflusst wird, im Alltag häufig heuristische Entscheidungen trifft und durchaus auch an andere denkt.

In dieser Seminararbeit sollen soziale Präferenzen als ein Ansatz zur Erklärung menschlichen Verhaltens näher betrachtet und auf ihre Stabilität untersucht werden. Als Primärliteratur dient das Paper "A within-subject analysis of other-regarding preferences" von Mariana Blanco, Dirk Engelmann und Hans Theo Normann.

2. Soziale Präferenzen

2.1 Definition und Erklärungsansätze

Der Begriff der sozialen Präferenzen bezeichnet das in Betracht ziehen der Wohlfahrt anderer Individuen über das eigene, egoistische Gewinnstreben hinaus.

In verschiedenen Experimenten haben Teilnehmer Verhalten gezeigt, die nicht kongruent mit den Voraussagen des homo oeconomicus sind. Es hat sich erwiesen, dass ein um soziale Präferenzen erweitertes Modell des homo oeconomicus in einigen Experimenten sehr viel treffendere Voraussagen macht und das Entscheidungsverhalten von Menschen realistischer und besser beschrieben werden kann.

Beispiele für soziale Präferenzen sind Gerechtigkeitsmotive, Reziprozität und Effizienzaspekte.

Gerechtigkeitsempfinden spielt eine Rolle, wenn das subjektive Wohlbefinden eines Individuums von der Wohlfahrts verteilung abhängig ist. So sind Menschen in Experimenten teilweise bereit, auf eine bestimmte Auszahlung zu verzichten, wenn dadurch eine ungleiche Verteilung vermieden, oder die Ungleichheit zumindest vermindert wird. Diese Erklärung wird daher auch als Ungleichheitsaversion bezeichnet.

Von Reziprozität spricht man, wenn Menschen nach dem Grundsatz: "Wie du mir, so ich dir", verfahren, also nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit. Sie erhoffen sich durch ein soziales Verhalten ein ebenso soziales Verhalten des Gegenübers.

2.2 Das Modell von Fehr-Schmidt

Beispielhaft sei hier ein Modell zu sozialen Präferenzen von Ernst Fehr und Klaus M. Schmidt vorgestellt. Es betrachtet Ungleichheitsaversion als Grund für soziale Präferenzen. Dies bedeutet, dass ein Individuum eine Abneigung hat gegen Auszahlungen, die es als ungleich empfindet, bei denen es sich also besser oder schlechter gestellt sieht als andere.

Es wird angenommen, dass viele Probanden eine stark ausgeprägte und robuste Abneigung haben gegenüber Situationen, in denen sie selbst benachteiligt sind, aber ebenso – wenn auch wesentlich schwächer ausgeprägt – gegenüber Situationen, in denen sie besser gestellt sind. Diese Vermutungen wurden bereits in anderen Studien, zum Beispiel von Loewenstein et al. (1989) bestätigt.

Formal wird ein Set von n Spielern mit Index i∈{1,...,n} betrachtet. Die Auszahlungen der Spieler werden durch den Vektor x=(x1,...,xn) dargestellt. Die Nutzenfunktion eines Spielers i ist gegeben durch

Für den Fall mit n=2 Spielern, der hier durchgehend betrachtet wird, vereinfacht sich die Formel zu: Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

xi steht dabei für die Auszahlung von Spieler i, α ist der Parameter der Aversion gegen Schlechter-stellung (Neid-Parameter) und β der Parameter der Aversion gegen Besserstellung (Schuldgefühl-Parameter).

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Da diese beiden Terme für xj = xi den Wert 0 annehmen, hat die Nutzenfunktion hier ihr Maximum.

Nachdem das Modell annimmt, dass der Nutzenverlust, den ein Individuum durch Schlechterstellung erfährt, größer ist, als der durch eine Besserstellung in gleicher Größenordnung, legen Fehr und Schmidt fest, dass gilt: αi ≥ βi.

Weiterhin wird angenommen, das gilt: 0 ≤ βi < 1.

0 ≤ βi bedeutet, dass vorausgesetzt wird, dass es keine Spieler gibt, die es bevorzugen, besser gestellt zu sein als andere. Diese Annahme ist erlaubt, da Individuen mit βi < 0 keinen nennenswerten Einfluss auf das Gleichgewichtsverhalten haben.

βi < 1 kann folgendermaßen interpretiert werden: Wäre βi = 1 (beziehungsweise βi > 1), wäre ein bessergestellter Spieler i bereit, auf 1 (respektive mehr als 1) Geldeinheit zu verzichten, das heißt diese "wegzuwerfen", nur damit die Auszahlungen der Spieler um 1 Geldeinheit weniger auseinander liegen. Dies scheint nicht plausibel und wird daher ausgeschlossen.

αi wird dagegen nicht weiter beschränkt.

Zur Vereinfachung unterstellen Fehr und Schmidt eine Nutzenfunktion, die sowohl linear zur Auszalung xi als auch linear zur Ungleichheitsaversion sei. Dies impliziert, dass die Grenzrate der Substitution zwischen Einkommen und Ungleichheit konstant ist.

Des Weiteren wird angenommen, dass ein Spieler immer nur sich selbst mit anderen vergleicht, aber nicht allgemein die Ungleichheit der Auszahlungen innerhalb der Gruppe betrachtet.

Der Vorteil des Modells liegt in seiner unkomplizierten Parametrisierung, die leicht abgeschätzt werden kann. Es hat sich – obwohl es auch Ausnahmen gibt – insgesamt als ziemlich erfolgreich darin bewiesen, einfache Erklärungen für das Verhalten von Spielern in klassischen Spielsituationen auf einer aggregierten Ebene zu liefern.

Die im Folgenden analysierte Arbeit basiert auf dem Modell von Fehr und Schmidt und wendet es sinnvollerweise ausschließlich auf Experimente an, in denen bereits erwiesen wurde, dass das Modell gute Ergebnisse auf aggregierter Ebene liefert.

3. Experimentelle Untersuchung der Stabilität sozialer Präferenzen: "A within-subject analysis of other-regarding preferences"

Da soziale Präferenzen erwiesenermaßen einen bedeutenden Einfluss auf das Entscheidungsverhalten von Menschen haben, es allerdings noch keine einheitliche Erklärung dafür gibt, warum Individuen in bestimmten Situationen und unter bestimmten Umständen ein bestimmtes Verhalten zeigen, stellt sich die Frage nach der Stabilität der sozialen Präferenzen. Die experimentelle Verhaltensökonomik versucht daher zum Beispiel, herauszufinden, ob ein bestimmtes Individuum sich in unterschiedlichen Experimenten ähnlich sozial verhält und wie groß die Korrelation von verschiedenen Motiven bei einzelnen Individuen ist. Dies ist von Bedeutung, da festgestellt werden soll, unter welchen Gesichtspunkten der Einfluss sozialer Komponenten auf das Entscheidungsverhalten konstant ist.

Im Folgenden soll für diesen Zweck die Arbeit "A within-subject analysis of other-regarding preferences" von Mariana Blanco, Dirk Engelmann und Hans Theo Normann betrachtet werden.

Zunächst werden der Aufbau des Experiments, das zugrunde liegende Modell sowie die Ziele beschrieben. Im Anschluss werden die Ergebnisse statistisch ausgewertet. Bei der Analyse der Daten wird methodisch zwischen der Auswertung der Entscheidungen auf individueller Ebene und der Entscheidungsverteilungen auf der aggregierten Ebene unterschieden. Demnach wird die Stabilität des Entscheidungsverhaltens auf beiden Ebenen untersucht und verglichen. Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst und verschiedene, von den Autoren aufgezeigte, Erklärungsansätze diskutiert.

3.1 Aufbau, Methoden und Ziele

Die Studie beschäftigt sich mit der Stabilität sozialer Präferenzen. Dazu bedienen sich die Autoren des Modells von Fehr-Schmidt. Da in früheren Experimenten gezeigt werden konnte, dass die Entscheidungen von Probanden korreliert sind, wenn sie verschiedene Varianten eines Spiels spielen, ist es das Ziel von Blanco et al., herauszufinden, ob das Verhalten auch in unterschiedlichen Spielen korreliert ist und inwiefern dies durch soziale Präferenzen begründet werden kann.

Zum einen soll dabei betrachtet werden, ob sich die gesamte Gruppe in den verschiedenen Experimenten "gleich sozial" verhält. Zum anderen kann – da alle Teilnehmenden alle Spiele des Experiments durchliefen – eine "within-subject analysis" durchgeführt werden, also das Verhalten jedes einzelnen Probanden auf Stabilität hin analysiert werden.

Mit einer Gruppe von 72 Teilnehmern – alle ohne besondere Wirtschaftskenntnisse – werden hintereinander vier verschiedene Experimente durchgeführt: das Ultimatumspiel, ein modifiziertes Diktatorspiel, das Gefangenendilemma mit sequentiellen Zügen und das Öffentliche-Güter-Spiel.

Ultimatumspiel: Ein sequentielles zweistufiges Spiel. Auf der ersten Stufe teilt Spieler 1 – der "proposer" – einen Gesamtbetrag (hier 20 Britische Pfund) auf beide Spieler auf. Im zweiten Schritt kann Spieler 2 – der "responder" – diese Verteilung akzeptieren oder ablehnen. Akzeptiert er, bekommen beide Spieler den jeweils ihnen zugeteilten Betrag ausgezahlt; lehnt er ab, bekommen beide nichts. In dem durchgeführten Experiment war jeder Spieler jeweils einmal in der Rolle des ersten und des zweiten Spielers. In der Rolle als Spieler 2 bekamen die Probanden eine Übersicht aller möglichen hypothetischen Angebote (£20–£0, £19–£1, . . ., £0–£20) vorgelegt und entschieden jeweils, ob sie diese akzeptierten.

Modifiziertes Diktatorspiel: Die Teilnehmer haben dabei 21 Mal die Wahl zwischen zwei Spalten mit verschiedenen Auszahlungen. Auf der linken Seite steht immer die Auszahlung (£20–£0), also der Fall, in dem der "Diktator" die volle Auszahlung für sich behält und nichts abgibt. Auf der rechten Seite stehen in jeder Zeile verschiedene Allokationen mit jeweils gleichgroßen Auszahlungen (£0–£0, £1–£1, …, £20–£20). Die Spieler entscheiden also ob, beziehungsweise wie viel sie von den £20 aufzugeben bereit sind, um eine gleichmäßige Verteilung der Auszahlungen zu erreichen.

Sequentielles Gefangenendilemma: Sequentiell bedeutet hier, dass ein Spieler seinen Zug zuerst macht, und der andere dann darauf reagiert. Spieler 1 hat die Möglichkeiten, entweder zu kooperieren, oder zu gestehen. Spieler 2 beobachtet diese Entscheidung und kann sich dann auch entweder für die Kooperation oder das Geständnis entscheiden. Kooperieren beide, erhalten sie jeweils eine Auszahlung von £14. Gestehen beide, bekommen sie jeweils £10 ausgezahlt. Falls nur einer kooperiert, und der andere abtrünnig wird und gesteht, erhält der Kooperierende £7 und der Abtrünnige £17.

Auch hier trafen die Probanden für jede Rolle eine Entscheidung. Als Spieler 2 mussten sie zwei Entscheidungen abgeben: eine, für den Fall, dass Spieler 1 kooperiert hatte und eine für Fall, dass er gestanden hatte.

Öffentliche-Güter-Spiel: Beide Spieler haben eine Anfangsausstattung von £10. Sie entscheiden simultan, ob, beziehungsweise wie viel davon sie zu einem Öffentlichen Gut beisteuern wollen. Den Betrag, den sie für sich behalten, bekommen sie am Ende auch genauso ausgezahlt. Für jede Geldeinheit, die beigesteuert wird, erhalten beide eine Auszahlung von £0,7.

Jedes Spiel wird von jedem Probanden exakt ein Mal gespielt. Dabei müssen beim Ultimatumspiel und beim Sequentiellen Gefangenendilemma jeweils zwei Entscheidungen getroffen werden, beim Diktatorspiel und beim Öffentliche-Güter-Spiel jeweils eine. Insgesamt treffen die Teilnehmer also Entscheidungen in sechs verschiedenen Situationen.

Gemäß dem Modell von Fehr-Schmidt werden zwei Ungleichheitsparameter ermittelt. Der Neid-Parameter α wird aus der "responder"-Entscheidung des Ultimatumspiels bestimmt.

Die Nutzenfunktion sei Ui(si, 20-si) = si – αi (20- si- si) = 0, unter der Einschränkung, dass maximal die Hälfte des Gesamtbetrags angeboten wird.

Dementsprechend kann der Neid-Parameter mit αi = si / (2(10-si)) abgeschätzt werden. Für die Analyse der Daten wird si = s'i – 0,5 festgelegt. si' sei das minimale Angebot, das Spieler i anzunehmen bereit ist.

Für ein Individuum mit s'i = 0 kann kein abgelehntes Angebot beobachtet werden und es sind keine Rückschlüsse auf einen Indifferenzpunkt si möglich. Deshalb wird für diese Fälle αi = 0 gesetzt, obwohl es theoretisch sein kann, dass αi < 0 auftritt. Dies wäre dann der Fall, wenn Probanden es positiv bewerteten, dass ein anderer Spieler eine höhere Auszahlung bekommt.

Für Individuen, die nur si ≥ 10 akzeptieren, kann nur gefolgert werden, dass αi ≥ 4,5 ist. In diesen Fällen wird αi = 4,5 gesetzt, was zwar wieder gewissermaßen willkürlich, aber in der Analyse nicht von Relevanz ist.

Ähnlich dazu werden die Werte für β aus den Daten des Modifizierten Diktatorspiel gewonnen.

Auf Grund des "within-subject"-Designs kann eine Verteilung der Parameter aufgestellt werden, anhand der sich dann verschiedene Hypothesen über das Verhalten in den anderen Spielen testen lassen.

Von den 72 Experimentteilnehmern hatten elf entweder keinen eindeutigen Wechselpunkt im Diktatorspiel oder keine eindeutige minimale Akzeptanzschwelle für das Ultimatumspiel. Sie werden deshalb bei der Analyse außen vor gelassen, da für sie keine punktgenauen Abschätzungen der Ungleichheitsaversionsparameter berechnet werden kann. Dementsprechend werden faktisch die Daten von 61 Teilnehmern betrachtet.

3.2 Ergebnisse und Analyse

Vergleich mit Fehr-Schmidt

Zur Absicherung der Ergebnisse werden diese zunächst mit den Resultaten von Fehr und Schmidt verglichen. Dabei fällt auf, dass es auf aggregierter Ebene bei den Verteilungen von α nur geringe Abweichungen gibt. Die β-Verteilungen hingegen unterscheiden sich zwar signifikant, jedoch auch nicht so deutlich, als dass man keine aussagekräftigen Tests des Modells durchführen könnte.

Verteilung der Parameter

Um zu untersuchen, ob die beiden Parameter korrelieren, trägt man die α, β – Kombinationen jedes einzelnen Individuums in ein Koordinatensystem ab. Daraus ergibt sich das Streudiagramm in Abbildung 1.

Es zeigt sich, dass beide Parameter breit gestreut sind. Offensichtlich liegt keine signifikante Korrelation vor, was durch Berechnung des Spearman'schen Korrelationskoeffizienten bestätigt wird (ρ =−0,03, p = 0,820).

Hier lässt sich auch leicht erkennen, dass es einige Teilnehmer gab, deren Punkte links von der mit α = β gekennzeichneten Linie liegen. Dies zeigt, dass die von Fehr und Schmidt getätigte Annahme αi ≥ βi von 23 Teilnehmern verletzt wird, dies entspricht ca. 38%.

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Abbildung 1: Streudiagramm der α, β – Paare

Somit unterstützt die Multivariate Verteilung von α und β zwei zentrale Annahmen des Modells von Fehr-Schmidt nicht: die positive Korrelation von α und β ("Menschen, die eine bestimmte Aversion gegen Besserstellung haben, haben auch eine ähnlich ausgeprägte Abneigung gegen Schlechterstellung und umgekehrt."), sowie αi ≥ βi ("Menschen finden es generell schlimmer, zu einem bestimmten Grad schlechter gestellt zu sein, als zum gleichen Grad besser gestellt zu sein.")

Hypothesentests

Um die Stabilität sozialer Präferenzen statistisch zu überprüfen, werden im Folgenden mehrere Hypothesen aufgestellt und getestet. Dabei wird, wie erwähnt, explizit unterschieden zwischen der Betrachtung der aggregierten Daten aller Probanden einerseits und der Werte eines einzelnen Individuums andererseits.

Als statistische Werkzeuge werden nichtparametrische Tests mit einem geforderten Signifikanzniveau von 5% verwendet.

Da eine ausführlichere, statistisch detailliertere Beschreibung aller durchgeführten Hypothesentests den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde, wird hier lediglich eine Hypothese exemplarisch gründlicher beleuchtet. Bei den Übrigen werden jeweils die entscheidenden Ergebnisse genannt.

Hypothese 1 (Angebote im Ultimatumspiel)

(i) Probanden mit βi > 0,5 bieten im Ultimatumspiel si = 10 an.
(ii) Probanden mit βi < 0,5 bieten im Ultimatumspiel, je nach ihren Vorstellungen, entweder si = 10 oder si < 10 an.

Es sei erwähnt, dass βi = 0,5 nicht auftrat und zwei Probanden, die s > 10 anboten, von der Betrachtung ausgeschlossen wurden, da ihr Verhalten nicht vereinbar mit dem Modell von Fehr-Schmidt ist und nicht interpretiert werden kann.

Auf aggregierter Ebene finden sich 33 Probanden mit βi > 0,5 und 26 Probanden mit βi < 0,5. Die Tatsache, dass es 29 Probanden gibt, die s = 10 anbieten, widerspricht Hypothese 1 nicht, da von manchen Probanden mit βi < 0,5 ja erwartet wird, dass sie s < 10 anbieten. Somit sollten mindestens 33 Probanden s = 10 anbieten. Der tatsächliche Wert von 29 stellt also eine Abweichung von 12,1 % dar. Das ist noch vertretbar, sodass Hypothese 1 auf aggregierter Ebene angenommen werden kann.

Auf individueller Ebene geht das Verhalten der 33 Probanden mit βi > 0,5 in die Richtung der Hypothese 1 (i), allerdings ist der Effekt weit davon entfernt, statistisch signifikant zu sein. 18 von diesen 33 Teilnehmern wählten s = 10, das sind nur etwas mehr als die Hälfte dieser Gruppe. Folglich kann nicht abgelehnt werden, dass Entscheidungen für s = 10 und s < 10 gleich wahrscheinlich sind (p = 0,601 , Binomialtest).

Durch Tests mit verschiedenen Schwellen β ∈ [0,3, 0,7] zeigt sich, dass die Tatsache, dass die Ergebnisse nicht signifikant sind, nicht von einem spezifischen Schwellenwert für β abhängt.

Zusammengefasst findet sich keine Bestätigung für Hypothese 1 (i) auf der individuellen Ebene.

Zu Hypothese 1 (ii): unter den 26 Probanden mit βi < 0,5, haben elf s = 10 gewählt. Das individuelle Verhalten dieser Probanden ist vereinbar mit Hypothese 1 (ii), falls die Probanden heterogene Vorstellungen haben. Aber es scheint bemerkenswert, dass der Anteil an Probanden, die s = 10 anbieten, sich nicht signifikant unterscheidet von dem, den man für die Probanden mit βi > 0,5 beobachtet (p = 0,435, Fishers Exakter Test auf Unabhängigkeit).

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