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Value-Momentum-Strategien. Eine emprische Analyse


Bachelor Thesis, 2016

34 Pages, Grade: 1,7


Excerpt


Inhalt

1.Einleitung

2. Value-Strategien

3. Momentum-Strategien
3.1 Risikobasierter Erklärungsansatz
3.2 Behavioral Finance
3.3 Trendkontinuität

4. Aufbau und Anlageuniversum der untersuchten Portfolios
4.2 Value- und Momentumportfolios
4.3 Value- und Momentumfaktorportfolios
4.4 Value und Momentum Renditen und Risiko

5. Statische Auswertung der Untersuchung
5.1 Sondereffekte bei Bankenwerten
5.2 Die negative Korrelation zwischen Value und Momentum
5.3 Alternative Kennzahlen für Value und Momentum

6. Der Value Momentum Effekt im makroökonomischen Kontext

7. Robustheit und Implementierung der Ergebnisse
7.1.Transaktionskosten
7.2 Shorting
7.3 Portfolioaufbau
7.4 Optimierung der Maße für Value und Momentum
7.5 Evolution von Value-Momentum Effekten

8. Fazit

Quellenverzeichnis

Gedruckte Literatur

Weblinks

Makroökonomische Daten

Excerpt out of 34 pages

Details

Title
Value-Momentum-Strategien. Eine emprische Analyse
College
Nürtingen University  (SIF - School of International Finance at HFWU)
Grade
1,7
Author
Year
2016
Pages
34
Catalog Number
V341916
ISBN (eBook)
9783668320123
ISBN (Book)
9783668320130
File size
753 KB
Language
German
Keywords
Value-Momentum-Strategien, Aktien, Investition, Asness, Moskowitz, Pedersen
Quote paper
Alexander Person (Author), 2016, Value-Momentum-Strategien. Eine emprische Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341916

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Title: Value-Momentum-Strategien. Eine emprische Analyse


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