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Kalenderanomalien am deutschen Kapitalmarkt. Eine empirische Untersuchung der bedeutendsten Effekte


Trabajo de Seminario, 2016

32 Páginas, Calificación: 1,3

Jasper Michaels (Autor)


Extracto


Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Formalverzeichnis

1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Zielsetzung

2 Theorie effizienter Kapitalmärkte und ihre Anomalien
2.1 Effizienzmarkthypothese
2.2 Kapitalmarktanomalien
2.3 Erklärungsansätze für Kapitalmarktanomalien

3 Kalenderanomalien und Stand der empirischen Forschung
3.1 Januareffekt
3.2 Wintereffekt
3.3 Montagseffekt

4 Empirische Untersuchung des deutschen Aktienmarkts auf kalenderzeitliche Renditemuster
4.1 Daten und methodisches Vorgehen
4.2 Ergebnisse

5 Fazit und Ausblick

Anlagen

Literaturverzeichnis

Final del extracto de 32 páginas

Detalles

Título
Kalenderanomalien am deutschen Kapitalmarkt. Eine empirische Untersuchung der bedeutendsten Effekte
Universidad
University of Applied Sciences Essen
Calificación
1,3
Autor
Año
2016
Páginas
32
No. de catálogo
V352162
ISBN (Ebook)
9783668394995
ISBN (Libro)
9783668395008
Tamaño de fichero
811 KB
Idioma
Alemán
Palabras clave
Kalenderanomalien, Empirisch, Deutscher Kapitalmarkt, Saisonalitätseffekte, Kalendereffekte
Citar trabajo
Jasper Michaels (Autor), 2016, Kalenderanomalien am deutschen Kapitalmarkt. Eine empirische Untersuchung der bedeutendsten Effekte, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/352162

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Título: Kalenderanomalien am deutschen Kapitalmarkt. Eine empirische Untersuchung der bedeutendsten Effekte


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