Basel III und die neuen Regelungen für Verbriefungen

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

1. Einleitung

2. Die Rolle der Verbriefungen in der internationalen Finanzkrise
2.1. Verbriefungsprozess
2.2. Verbriefungsformen
2.3. Anreize und Risiken von Verbriefungen
2.4. Entstehung der Finanzkrise 2007
2.4.1. Subprime Krise
2.4.2. Die Rolle der Ratingagenturen in der Finanzkrise

3. Die neuen Bankenregelungen unter Basel III in Bezug auf Verbriefungen
3.1. Basler Ausschuss für Bankenaufsicht
3.2. Bisherige Bankenregulierungen durch den Basler Ausschuss
3.2.1. Basel I
3.2.2. Basel II
3.3. Bisherige Bestimmung für Risikogewichtungen bei Verbriefungen
3.3.1. Standardansatz
3.3.2. IRB-Ansatz
3.4. Basel III und Verbriefungen
3.4.1. Einführung und Umsetzung von Basel III
3.4.2. Ansatzhierarchie neuer Berechnungsmethoden
3.4.3. STC Verbriefungskriterien

4. Auswirkungen von Basel III auf das Risikomanagement und Kreditgeschäft
4.1. Anforderungen aus Basel III
4.1.1. Qualitative und quantitative Eigenkapitalanforderungen
4.1.2. Neue Liquiditätsstandards
4.1.3. Höchstverschuldungsquote (Leverage-Ratio)
4.2. Konsequenzen für das Risikomanagement und Kreditgeschäft

5. Ausblick auf Basel III

6. Fazit

Literaturverzeichnis

Anhang