Optimierung von dynamischen Portfolio Insurance Modellen


Diplomarbeit, 2012

145 Seiten, Note: 1,0


Inhaltsangabe oder Einleitung

Die Diplomarbeit ist in drei Abschnitte gegliedert.
Abschnitt I "Theorie der Portfolio Insurance" widmet sich den Grundlagen zur Bewertung von Portfolio Insurance Modellen bzw. im Speziellen den CPPI- und TIPP-Modellen.
Abschnitt II "Empirische Analyse" befasst sich mit der Erstellung und Durchführung von empirischen Analysen dieser Modelle.
Abschnitt III "Schlussfolgerung & Anhang" fasst den Ablauf der Arbeit und die Ergebnisse aus dem empirischen Abschnitt zusammen.

Details

Titel
Optimierung von dynamischen Portfolio Insurance Modellen
Hochschule
Wirtschaftsuniversität Wien  (Wirtschaftsinformatik)
Veranstaltung
Investmentbanking und Wirtschaftsinformatik
Note
1,0
Autor
Jahr
2012
Seiten
145
Katalognummer
V388861
ISBN (Buch)
9783668631250
Dateigröße
4266 KB
Sprache
Deutsch
Schlagworte
optimierung, portfolio, insurance, modellen
Arbeit zitieren
Paul Josef Wirth (Autor), 2012, Optimierung von dynamischen Portfolio Insurance Modellen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/388861

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