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Optimierung von dynamischen Portfolio Insurance Modellen


Tesis, 2012

145 Páginas, Calificación: 1,0


Resumen o Introducción

Die Diplomarbeit ist in drei Abschnitte gegliedert.
Abschnitt I "Theorie der Portfolio Insurance" widmet sich den Grundlagen zur Bewertung von Portfolio Insurance Modellen bzw. im Speziellen den CPPI- und TIPP-Modellen.
Abschnitt II "Empirische Analyse" befasst sich mit der Erstellung und Durchführung von empirischen Analysen dieser Modelle.
Abschnitt III "Schlussfolgerung & Anhang" fasst den Ablauf der Arbeit und die Ergebnisse aus dem empirischen Abschnitt zusammen.

Detalles

Título
Optimierung von dynamischen Portfolio Insurance Modellen
Universidad
Vienna University of Economics and Business  (Wirtschaftsinformatik)
Curso
Investmentbanking und Wirtschaftsinformatik
Calificación
1,0
Autor
Año
2012
Páginas
145
No. de catálogo
V388861
ISBN (Ebook)
9783668631243
ISBN (Libro)
9783668631250
Tamaño de fichero
4266 KB
Idioma
Alemán
Palabras clave
optimierung, portfolio, insurance, modellen
Citar trabajo
Paul Josef Wirth (Autor), 2012, Optimierung von dynamischen Portfolio Insurance Modellen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/388861

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Título: Optimierung von dynamischen Portfolio Insurance Modellen


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