Sowohl die Deutsche Post mit ihrem Tochterunternehmen DHL, als auch FedEx, gehören zu den größten Versandunternehmen weltweit. Während die deutsche Post so gut wie alle Bereiche der Logistik abdeckt, konzentriert sich FedEx besonders auf den Express-Versand.
Diese Arbeit untersucht, ob sich die Aktienkurse der beiden Unternehmen innerhalb der letzten 3 Jahre abhängig voneinander entwickelt haben.
Inhaltsverzeichnis
1. EINLEITUNG
2. DEUTSCHE POST
2.1 GESCHICHTE
2.2 AKTIENVERLAUF
3. FEDEX
3.1 GESCHICHTE
3.2 AKTIENVERLAUF
4. DEUTSCHE POST UND FEDEX
5. EMPIRISCHE ANALYSE
5.1 DATENERHEBUNG
5.2 DATENVORVERARBEITUNG
5.3 KOINTEGRATIONSANALYSE
6. FAZIT
Zielsetzung & Themen der Arbeit
Diese Arbeit untersucht den statistischen Zusammenhang zwischen den Aktienkursen der Deutschen Post und FedEx im Zeitraum von November 2014 bis November 2017, um zu prüfen, ob sich die Kurse der beiden Logistikunternehmen gegenseitig beeinflussen.
- Marktanalyse der Logistikkonzerne Deutsche Post und FedEx
- Historische Entwicklung der beiden Unternehmen
- Empirische Untersuchung der Aktienkursverläufe
- Einsatz der Statistiksoftware R zur Datenanalyse
- Durchführung einer Kointegrationsanalyse
Auszug aus dem Buch
5.2 DATENVORVERARBEITUNG
Für das Herunterladen wurde das Statistikprogramm „R“ verwendet, was sich als sehr leicht erweist, da bei Quandl der Start- und Endzeitpunkt und die Frequenz bestimmt werden, und die nötigen Daten als Funktion für R ausgegeben werden können. Die Daten wurden vom 10.November 2014 bis zum 10. November 2017 eingegrenzt.
Danach wurde mit der Funktion „length“ analysiert, ob die Datensätze gleichlang sind, was hier der Fall ist, da beide Kurse aus derselben Quelle entnommen wurden und die Börse beide Papiere an allen Tagen verkauft hat.
Als nächstes werden die Kurse graphisch dargestellt, wofür die Funktion „plot“ verwendet wird. Insgesamt wurden drei Graphen erstellt, zwei Graphen in dem die Kurse einzeln sind und ein anderer bei den beiden Kursen übereinander dargestellt werden. In einem Graphen war dies nicht sinnvoll, da die Aktienpreise weit auseinanderliegen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. EINLEITUNG: Einführung in die Thematik der Aktienkursanalyse bei den Logistikgiganten Deutsche Post und FedEx inklusive der Zielsetzung der Untersuchung.
2. DEUTSCHE POST: Überblick über die Unternehmensstruktur und die historische Entwicklung der Deutschen Post sowie die Analyse ihres Aktienverlaufs.
3. FEDEX: Darstellung des Unternehmensprofils von FedEx und detaillierte Betrachtung der Aktienkursentwicklung.
4. DEUTSCHE POST UND FEDEX: Gegenüberstellung der beiden Logistikunternehmen hinsichtlich Marktanteilen und geschäftlicher Ausrichtung.
5. EMPIRISCHE ANALYSE: Detaillierte Beschreibung der Datengewinnung, Vorbereitung und der Durchführung der statistischen Kointegrationsanalyse mittels R.
6. FAZIT: Zusammenfassende Bewertung der Analyseergebnisse, die aufzeigt, dass trotz ähnlicher Marktbedingungen kein Kointegrationszusammenhang zwischen den Aktienkursen besteht.
Schlüsselwörter
Deutsche Post, FedEx, Aktienkurs, Kointegrationsanalyse, Statistik, R, Logistikbranche, Zeitreihenanalyse, Börsenkurs, Marktanalyse, Finanzdaten, Unternehmensvergleich, Datenauswertung, Augmentierter-Dickey-Fuller-Test, Kapitalmarkt
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit grundsätzlich?
Die Arbeit analysiert, ob zwischen den Aktienkursen der Unternehmen Deutsche Post und FedEx ein statistisch nachweisbarer Zusammenhang besteht.
Was sind die zentralen Themenfelder?
Die Arbeit deckt die Unternehmensgeschichte, Aktienkursentwicklungen und eine empirische statistische Überprüfung auf Kointegration ab.
Was ist das primäre Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist die wissenschaftliche Beantwortung der Frage, ob sich die Aktienkurse von Deutsche Post und FedEx im Zeitraum 2014 bis 2017 gegenseitig beeinflussen.
Welche wissenschaftliche Methode wird verwendet?
Es kommt die Kointegrationsanalyse unter Verwendung der Software R sowie der Augmentierte-Dickey-Fuller-Test zur Prüfung der Stationarität zum Einsatz.
Was wird im Hauptteil behandelt?
Der Hauptteil gliedert sich in die Vorstellung der Unternehmen, die Datenbeschaffung, die graphische Aufbereitung der Kurse und die mathematische Kointegrationsprüfung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die Arbeit wird durch Begriffe wie Aktienkurs, Logistik, Kointegrationsanalyse, Finanzmärkte und R-Statistik definiert.
Warum wurde die Software R für die Analyse gewählt?
R bietet eine effiziente Handhabung von Zeitreihendaten und ermöglicht eine präzise statistische Auswertung sowie graphische Darstellung durch Funktionen wie Quandl und plot.
Wie lautet das zentrale Ergebnis der Analyse?
Die Analyse ergab, dass trotz scheinbarer paralleler Verläufe der Aktienkurse keine Kointegration zwischen den Zeitreihen besteht.
Welcher Test wurde zur Überprüfung der Stationarität genutzt?
Es wurde der Augmentierte-Dickey-Fuller-Test (ADF-Test) verwendet, um die Stationarität der Zeitreihen zu bestimmen.
- Quote paper
- Habib Wahisi (Author), 2017, Deutsche Post und FedEx. Eine Zusammenhangsanalyse der Aktienkurse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/425588
