Das Ziel dieser Arbeit ist es, einen Zusammenhang zwischen den Bilanz- sowie Gewinn- und Verlustrechnungsdeterminanten auf die Performance während der Krise aufzuzeigen. Im weiteren Teil wird überprüft, inwieweit die regulatorischen Maßnahmen nach der Krise einen verbessernden Einfluss auf das systematische Risiko des Bankensektors in den USA besitzen.
Im zweiten Kapitel der Arbeit wird ein kurzer Überblick, sowie wichtige Definitionen der zu behandelnden Thematiken gegeben. Weiterhin wird ein Literaturüberblick über den derzeitigen wissenschaftlichen Forschungsstand gegeben, bevor die Hypothesen
der Arbeit aufgestellt werden. Das dritte Kapitel gibt einen Überblick über den Datensatz, sowie die Datenherkunft und den Aufbau der Analysen. Darüber hinaus werden die statistischen Methoden aufgeführt und erklärt, welche im späteren Verlauf der Arbeit verwendet werden.
Die Darstellung der deskriptiven Statistiken der Datensätze erfolgt ebenfalls in diesem Kapitel, bevor im vierten Kapitel die zuvor aufgeführten Hypothesen behandelt werden. Die errechneten Ergebnisse der einzelnen statistischen Verfahren werden anschließend dargelegt und interpretiert. Anhand der Ergebnisse wird eine Überprüfung der Hypothesen vorgenommen.
Im fünften Kapitel werden daraufhin die Ergebnisse kritisch hinterfragt und diskutiert. Das sechste Kapitel schließt die Arbeit mit einer aussagekräftigen Schlussbetrachtung sowie einem Ausblick ab.
Inhaltsverzeichnis
- Regulatorische Eingriffe nach einer Finanzkrise als Risikostabilisator
- Derzeitige Lage der Finanzmärkte
- Relevanz der Thematik
- Aufbau der Arbeit
- Einführende Definitionen und Literatur der Thematik
- Erläuterung Finanzkrise
- Erläuterung des „Dodd-Frank Wall Street Reform Consumer Protection Act"
- Literaturüberblick
- Allgemeine Literatur
- Literatur zur Analyse der vergangenen Finanzkrisen
- Messung des Risikos
- Regulierung durch staatliche Behörden
- Dodd-Frank Consumer Protection Act
- Annahmen und Hypothesen
- Hypothese I - Auswirkungen der Bilanzdeterminanten auf die Performance während der Finanzkrise
- Hypothese II - Lerneffekt der Banken durch Finanzkrisen
- Hypothese III - Auswirkungen der einzelnen Bankausstattungen auf das Risiko
- Hypothese IV - Risikominderung durch die Regulatorik
- Datensatz und statistische Methodiken
- Statistische Methodiken der Arbeit
- Der t-Test für abhängige und unabhängige Stichproben
- Lineare Regression und Korrelationen
- ,,Difference in Difference“ Analyse
- Ökonomische Signifikanz
- Robustheits-Check
- Deskriptive Statistiken – Erklärung des Datensatzes
- Berechnung der Risikokennzahlen
- Bilanzfaktoren als Determinanten einer guten Performance
- Einfluss der Bilanzfaktoren auf die Performance
- Differenzen zwischen gut und schlecht performenden Banken
- Einfluss der Bilanzfaktoren auf den Return
- Eintretender Lerneffekt der Banken in Folge der Finanzkrise
- Einfluss der Bilanzfaktoren nach der Krise
- Zwischenfazit – Einfluss der Bilanzdeterminanten auf den Return
- Regulatorik mit risikomindernden Auswirkungen
- Deskriptive Statistiken der Risikokennzahlen
- Einfluss der Bilanzdeterminanten auf das Risiko
- Risikomindernder Einfluss der Regulatorik – t-Test
- Risikomindernder Einfluss der Regulatorik - Difference in Difference Analyse
- Zwischenfazit und Beantwortung der Hypothesen
- Zusammenführung der Ergebnisse
- Kritische Würdigung der Ergebnisse
- Mögliche Datenlimitationen
- Fehlende Hypothesenbestätigung
- Schlussbetrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Determinanten einer guten Performance während der Finanzkrise. Sie analysiert den Einfluss von Bilanzfaktoren auf die Performance von Banken und untersucht, ob die Regulatorik in der Lage ist, das Risiko von Banken zu reduzieren. Ziel ist es, ein besseres Verständnis für die Faktoren zu gewinnen, die zu einer guten Performance während der Finanzkrise beitragen können.
- Einfluss von Bilanzfaktoren auf die Performance während der Finanzkrise
- Lerneffekt von Banken durch Finanzkrisen
- Auswirkungen der Regulatorik auf das Risiko von Banken
- Risikominderung durch die Regulatorik
- Mögliche Datenlimitationen und fehlende Hypothesenbestätigung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik der Finanzkrise und erläutert den „Dodd-Frank Wall Street Reform Consumer Protection Act“. Sie beleuchtet die Relevanz der Thematik und stellt den Aufbau der Arbeit dar. In Kapitel 2 werden wichtige Definitionen und die relevante Literatur vorgestellt, die die Grundlage für die Untersuchung bilden. Kapitel 3 widmet sich den verwendeten statistischen Methoden, beschreibt den Datensatz und erläutert die Berechnung der Risikokennzahlen. Kapitel 4 analysiert den Einfluss der Bilanzfaktoren auf die Performance von Banken und untersucht den risikomindernden Einfluss der Regulatorik. Kapitel 5 widmet sich einer kritischen Würdigung der Ergebnisse und diskutiert mögliche Datenlimitationen sowie fehlende Hypothesenbestätigungen.
Schlüsselwörter
Finanzkrise, Bilanzfaktoren, Performance, Regulatorik, Risikominderung, Dodd-Frank Wall Street Reform Consumer Protection Act, t-Test, Regression, Difference in Difference Analyse, Datenlimitationen.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2019, Determinanten einer guten Performance während der Finanzkrise. Mögliche Verbesserung durch die Regulatorik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/535779
