Asymmetrische Information zwischen Versicherungsunternehmen (VU) und Versicherungsnehmern
(VN) ist in weiten Teilen der Versicherungswirtschaft ein bedeutendes
Thema, da hierdurch problematische Verhaltensanreize für VN entstehen können.
Asymmetrische Information kann dabei als Spielfeld eines potentiellen Spannungsverhältnisses
zwischen den beteiligten Vertragspartnern bezeichnet werden. Innerhalb dieses
Spannungsverhältnisses werden die VU auch durch ex post moralisches Risiko immer
wieder mit Forderungen nach Versicherungsleistungen konfrontiert, denen eigentlich
kein entsprechend versicherter Schaden gegenübersteht. In einer Untersuchung
zum Thema Versicherungsbetrug in einem amerikanischen Kfz-Versicherungsmarkt
wird das Ausmaß des generellen Problems betrügerischer Ansprüche deutlich:
Es wurde herausgefunden, dass 10 % der Schadenmeldungen betrügerische Ansprüche
zu Grunde liegen und fast 40 % der Reparaturrechnungen von 18-34 jährigen um rund
50 % überhöht sind.
Im Folgenden soll daher ex post moralisches Risiko grundsätzlich erläutert und die Anreizwirkung
hierdurch aufgezeigt werden. Eine empirische Untersuchung soll zudem
darstellen, inwiefern ex post moralisches Risiko zu betrügerischen Ansprüchen tatsächlich
beiträgt.
Inhaltsverzeichnis
1. Problemstellung und Motivation
2. Ex post moralisches Risiko in theoretischer Betrachtung
2.1 Einordnung und Bestimmung des ex post moralischen Risikos
2.2 Ursachen und Wirkungen ex post moralischen Risikos
2.3 Optimale Versicherungsverträge bei ex post moralischem Risiko
2.3.1 Versicherer kann exogenes Risiko beobachten
2.3.2 Versicherer kann exogenes Risiko nicht beobachten
3. Praktische Relevanz
3.1 Betroffene Versicherungsbereiche
3.2 Empirische Untersuchung von Dionne und St-Michel
4. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung & Themen
Die Arbeit untersucht die theoretischen Grundlagen und die praktische Relevanz von ex post moralischem Risiko in der Versicherungswirtschaft. Ziel ist es, die durch asymmetrische Informationen entstehenden Anreizprobleme nach einem Schadeneintritt zu analysieren und deren Auswirkungen auf das Verhalten von Versicherten sowie die Gestaltung optimaler Versicherungsverträge aufzuzeigen.
- Asymmetrische Information als Ursache für Verhaltensanreize
- Theoretische Herleitung optimaler Versicherungsverträge
- Anreizwirkungen durch ex post moralisches Risiko
- Empirische Evidenz mittels einer Fallstudie zur Arbeitsunfähigkeitsversicherung
- Zielkonflikte zwischen Risikovermeidung und optimaler Risikoallokation
Auszug aus dem Buch
2.1 Einordnung und Bestimmung des ex post moralischen Risikos
Das Phänomen des moralischen Risikos stellt einen Unterpunkt des Themenbereichs asymmetrischer Information dar: Moralisches Risiko ist in Prinzipal-Agenten Situationen von Bedeutung, in denen ein Vertragspartner das Handeln des Anderen nicht beobachten kann. Die Handlungen und Anstrengungen des Agenten sind für den Prinzipal weder beobachtbar, noch lassen sich durch die erzielten Ergebnisse eindeutige Rückschlüsse auf das Handeln ableiten. Für den Agenten entsteht hier nach Vertragsabschluss ein Verhaltensspielraum. Eben durch die mangelnde Beobachtbarkeit bestehen Anreize für den Agenten, diesen Verhaltensspielraum zu seinem eigenen Interesse auszunutzen.
Moralisches Risiko im Versicherungsverhältnis besteht, wenn der VN die Eintrittswahrscheinlichkeit oder die Schadenhöhe nach Vertragsabschluss durch sein Verhalten beeinflussen kann. Zusätzlich darf das VU nicht in der Lage sein, eben dieses Verhalten oder die realisierten Umweltzustände isoliert zu beobachten. Vielmehr darf das VU nur das Ergebnis der Kombination Umwelt und Handlung beobachten und die Versicherungsleistung eben auf diese Größe beziehen. In diesem Fall bestehen zum Beispiel Anreize für den VN ein geringes Sorgfaltsniveau zu wählen. Hierdurch kann er seinen Nutzen unmittelbar steigern, da er eben den Aufwand für Sorgfalt einsparen kann, während der höhere Erwartungsschaden von der Versicherung zu tragen ist. Diese Verhaltensanpassung wird nach Arrow durch den Begriff moralisches Risiko beschrieben.
Ex post moralisches Risiko bezieht sich auf den nicht beobachtbaren Handlungsspielraum des VN, der sich nach Eintritt des Schadens bietet. Die Handlungen des VN können im ex post moralischem Risiko daher nur Einfluss auf die Schadenhöhe und nicht auf die Eintrittswahrscheinlichkeit haben.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Problemstellung und Motivation: Einleitung in die Problematik asymmetrischer Informationen in der Versicherungswirtschaft und Darstellung der Anreize zu betrügerischen Ansprüchen.
2. Ex post moralisches Risiko in theoretischer Betrachtung: Theoretische Herleitung von Versicherungsverträgen unter der Bedingung mangelnder Beobachtbarkeit von Handlungen, wobei der Zielkonflikt zwischen Risikovermeidung und optimaler Risikoallokation aufgezeigt wird.
3. Praktische Relevanz: Untersuchung der betroffenen Versicherungsbereiche und statistische Auswertung der Auswirkungen von Deckungserhöhungen auf die Dauer von Versicherungsleistungen in einer Fallstudie.
4. Zusammenfassung und Ausblick: Resümee über die theoretischen und empirischen Erkenntnisse sowie Einordnung der Relevanz für die Versicherungspraxis.
Schlüsselwörter
Ex post moralisches Risiko, Asymmetrische Information, Versicherungsnachfragetheorie, Versicherungsbetrug, Prinzipal-Agent-Theorie, Moral Hazard, Versicherungsvertrag, Risikoallokation, Handlungsspielraum, Arbeitsunfähigkeitsversicherung, Optimalitätsbedingungen, Schadenerwartungswert, Verhaltensanreize, Informationsasymmetrie, Versicherungsökonomie.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Arbeit grundsätzlich?
Die Arbeit analysiert das Phänomen des "ex post moralischen Risikos", bei dem Versicherungsnehmer nach Schadeneintritt ihr Verhalten so anpassen, dass sie von der Versicherung profitieren, ohne dass das Versicherungsunternehmen dies direkt kontrollieren kann.
Was sind die zentralen Themenfelder?
Die Arbeit fokussiert sich auf die theoretische Modellierung von Versicherungsverträgen unter Informationsasymmetrien, die Anreizstrukturen für Versicherte und die empirische Überprüfung dieser Anreize anhand realer Daten.
Was ist das primäre Ziel der Untersuchung?
Das Ziel ist es, aufzuzeigen, wie Informationsasymmetrien zu ineffizientem Verhalten führen und warum es für Versicherungsunternehmen schwierig ist, Verträge zu gestalten, die sowohl Anreize zur Schadensvermeidung als auch eine optimale Risikoallokation bieten.
Welche wissenschaftliche Methode wird verwendet?
Es wird eine Kombination aus theoretischer mikroökonomischer Modellbildung (Prinzipal-Agent-Modell, Variationsrechnung) und der Auswertung einer empirischen ökonometrischen Studie angewandt.
Was wird im Hauptteil behandelt?
Der Hauptteil gliedert sich in eine theoretische Herleitung der Auszahlungsfunktionen unter verschiedenen Informationsbedingungen sowie eine empirische Untersuchung der Auswirkungen von Deckungserhöhungen auf das Verhalten von Versicherten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Zu den zentralen Begriffen zählen Moral Hazard, asymmetrische Information, Risikoallokation, Versicherungsanreize und Arbeitsunfähigkeitsversicherung.
Welche Rolle spielt die "Beobachtbarkeit" in den Modellen?
Die Beobachtbarkeit des Umweltzustandes und der Handlung ist entscheidend: Kann der Versicherer beides trennen, kann er die Anreize optimal steuern. Ist dies nicht möglich, entstehen unweigerlich Fehlanreize für den Versicherten.
Was zeigt die Fallstudie zu Dionne und St-Michel?
Die Studie belegt statistisch, dass bei einer Erhöhung der Versicherungsdeckung die Bezugsdauer von Tagesgeldern bei schwer diagnostizierbaren Unfällen signifikant steigt, was die theoretische Annahme des moralischen Risikos in der Praxis bestätigt.
- Quote paper
- Julien Kleiner (Author), 2005, Ex post Moral Hazard - Theorie und empirische Evidenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55085
