[...] Wichtigste Voraussetzung für die Nutzung solcher Kreditderivate ist die eindeutige Quantifizierbarkeit des Kreditrisikos auf Einzelgeschäftsebene und auf Portfolioebene. Dabei haben sich die Risikomanagementsysteme für Markt- und Kreditrisiken weitgehend separat entwickelt, es sind hohe Heterogenität und Separierung von Lösungen zu finden. In der Vergangenheit wurden für die unterschiedlichen Problemstellungen von den jeweiligen Experten Risikomanagementsysteme aufgebaut, die diese konkreten Probleme lösen konnten. Mögliche Zusammenhänge wurden ignoriert. Daraus resultierten separate Systeme, die als „Einzelgänge“ implementiert wurden und ihre eigene Technikumgebung hinter sich herziehen. Ein integriertes Risikomanagementsystem für das gesamte Finanzinstitut ist in den seltensten Fällen vorhanden. Nach der Jahrtausendwende führten hohe Wertberichtigungen und Kreditausfälle nicht nur zu bank-internem Druck nach einer verbesserten Informationsversorgung, auch der externe Anpassungsdruck in Form von aufsichtsrechtlichen Vorgaben nahm zu. Neue dezentrale Strukturen, wachsende Komplexität der Prozesse und kürzere Reaktionszeiten haben die Risikolage von Finanzinstituten verschärft. Zusätzlich sind Banken zu-nehmendem Kostendruck ausgesetzt. Im Fokus dieser Entwicklung steht die Forderung nach einem integrierten Risikomanagementsystem, das die verschiedenen Risiken eines Finanzinstituts als Verbund erfasst und in die Portfolio- und Gesamtbanksteuerung ein-gebunden ist. Das Risikomanagement soll dabei nicht auf die Einhaltung der gesetzli-chen Vorschriften reduziert werden, ein leistungsfähiges integriertes Risikomanage-mentsystem kann Kostenersparnisse mit sich bringen und damit einen Wettbewerbsvor-teil darstellen. Vor diesem Hintergrund soll die vorliegende Arbeit Faktoren identifizieren, die für den Erfolg eines integrierten Risikomanagementsystems entscheidend sind. Diese Faktoren werden nachfolgend als Erfolgsfaktoren bezeichnet. Dabei sollte die Integration nicht unabhängig von der Implementierung entsprechender Systeme betrachtet werden. Der Erfolg einer Systemintegration hängt neben dem Aufbau des Systems und den Ausgangsbedingungen auch vom konkreten Implementierungsprozess ab. Daher wird bei der Identifikation der Erfolgsfaktoren die Frage der Integration in Verbindung mit der konkreten Umsetzung der integrierten Systeme betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Zielsetzung
- Gang der Untersuchung
- Definitorische Grundlagen
- Risiko und Risikoarten
- Risikomanagement
- Risikomanagementsysteme
- Integration von Risikomanagementsystemen
- Konzeptionelle Vorgehensweise
- Definition kritische Erfolgsfaktoren (KEF)
- Konzeptionelle Vorgehensweise bei der Bestimmung der KEF
- Analyse der Integration von Risikomanagementsystemen
- Definition des Analysemodells
- Externe Anforderungen
- Strategie
- Struktur, Personen und Managementprozesse
- Technologie
- Technologische Integration von Risikomanagementsystemen
- Anforderungen an das Report Tool
- Anforderungen an die Risk Engine
- Anforderungen an das Data Warehouse
- Allgemeine Anforderungen
- Standard- oder Individualsoftware
- Ziele der Integration
- Identifikation kritischer Erfolgsfaktoren
- Erfassung potenzieller Erfolgsfaktoren aus der Literatur
- Erfolgsfaktoren der Informationsverarbeitung
- Erfolgsfaktoren der Integration
- Erfolgsfaktoren der Implementierung
- Erfolgsfaktoren des Projekt- und Change-Managements
- Auswahl relevanter Erfolgsfaktoren
- Systematisierung der potenziellen Erfolgsfaktoren
- Systemorientierte Erfolgsfaktoren
- Interaktionsorientierte Erfolgsfaktoren
- Implementierungsorientierte Erfolgsfaktoren
- Nutzerorientierte Erfolgsfaktoren
- Analyse zur Identifikation der kritischen Erfolgsfaktoren
- Vorgehensweise bei der Analyse der Erfolgsfaktoren
- Analyse der systemimmanenten Erfolgsfaktoren
- Analyse der implementierungsimmanenten Erfolgsfaktoren
- Zusammenfassung und Ausblick
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Kritische Würdigung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Integration von Risikomanagementsystemen in der Bankenbranche. Ziel der Arbeit ist es, die kritischen Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Integration zu identifizieren und zu analysieren.
- Definition von Risiko und Risikomanagement in der Bankenbranche
- Analyse verschiedener Ansätze zur Integration von Risikomanagementsystemen
- Identifizierung und Analyse kritischer Erfolgsfaktoren für die Integration
- Bewertung der Bedeutung verschiedener Faktoren für den Erfolg der Integration
- Entwicklung von Empfehlungen für die erfolgreiche Implementierung von Risikomanagementsystemen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung präsentiert die Problemstellung und Zielsetzung der Diplomarbeit. Die Arbeit konzentriert sich auf die Integration von Risikomanagementsystemen in der Bankenbranche. Der Fokus liegt auf der Identifizierung und Analyse kritischer Erfolgsfaktoren.
- Definitorische Grundlagen: Dieses Kapitel behandelt die grundlegenden Begriffe und Definitionen, die für das Verständnis der Integration von Risikomanagementsystemen relevant sind. Es werden verschiedene Arten von Risiken, das Risikomanagement und die Bedeutung von Risikomanagementsystemen sowie deren Integration erläutert.
- Analyse der Integration von Risikomanagementsystemen: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Aspekte, die bei der Integration von Risikomanagementsystemen relevant sind. Es werden externe Anforderungen, strategische Aspekte, strukturelle Fragen, personelle Ressourcen und Managementprozesse sowie die technologische Integration betrachtet. Darüber hinaus werden die Ziele der Integration untersucht.
- Identifikation kritischer Erfolgsfaktoren: Dieses Kapitel befasst sich mit der Erfassung und Analyse potenzieller Erfolgsfaktoren für die Integration von Risikomanagementsystemen. Es werden verschiedene Kategorien von Erfolgsfaktoren betrachtet, darunter systemorientierte, interaktionsorientierte, implementierungsorientierte und nutzerorientierte Faktoren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Risikomanagement, Risikomanagementsysteme, Integration, kritische Erfolgsfaktoren, Bankenbranche, IT-Systeme, Data Warehouse, Risikosteuerung, Risikoanalyse, Risikobewertung, Implementierung, Change Management, Projektmanagement.
- Citation du texte
- Dennis Röhrig (Auteur), 2005, Integration von Risikomanagementsystemen - Eine Analyse kritischer Erfolgsfaktoren , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56841
