Die Arbeit gibt einen aktuellen Überblick über die Quantifizierung des Liquiditätsrisikos mithilfe diverser Kennzahlen und die rechtlichen Rahmenbedingen der Liquiditätssteuerung unter Basel 3. Dabei beschäftigt sie sich hauptsächlich mit folgender Fragestellung: Wie kann es gelingen, unter Zuhilfenahme diverser Liquiditätskennzahlen das Liquiditätsrisiko zu quantifizieren und zukünftige Liquiditätskrisen zu verhindern?
Zunächst werden die Quellen, die Bestimmung und die Quantifizierung von Liquiditätsrisiken aufgezeigt. Dazu werden diverse Risikokennzahlen und Liquiditätsplanungsinstrumente näher beschrieben. Anschließend wird die Überarbeitung und die rechtliche Umsetzung des Baseler Rahmenwerkes im Bereich Liquiditätsmanagement beleuchtet und im Zuge dessen die Berechnung der zwei Kennzahlen Liquidity Coverage Ratio und Net Stable Funding Ratio, die die kurzfristige und langfristige Liquiditätsdeckung von Banken sicherstellen sollen, erläutert.
Die Quantifizierung und Steuerung von Risiken stellen seit jeher ein Grundelement für Banken dar. Einem Kernrisiko, nämlich dem Liquiditätsrisiko, wurde dabei in der Vergangenheit eine eher unbedeutende Rolle zugewiesen. Mit dem Ausbruch der amerikanischen Subprime Krise im Jahr 2007 und der daraus folgenden internationalen Banken- und Finanzkrise änderte sich das schlagartig.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Liquiditätssteuerung
- Dimensionen des Liquiditätsbegriffes
- Liquiditätsrisiko
- Ursachen des Liquiditätsrisikos
- Bestimmung des Liquiditätsrisikos
- Liquiditätsanalyse anhand der Bilanz
- Liquiditätsablaufbilanz (LAB)
- Liquidity Value at Risk (LVaR)
- Liquidity at Risk (LaR)
- Szenarioanalysen und Stresstests
- Notfallplanung
- Basel Bestimmungen
- Basel Committee on Banking Supervision
- Basel 3
- Capital Requirements Regulation und Capital Requirements Directive
- Liquiditätsstandards unter Basel 3
- Liquidity Coverage Ratio
- Mindestanforderungen an lastenfreie, hochliquide Aktiva
- Gesamte Nettomittelabflüsse unter Stress
- Einführung der LCR
- LCR Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien
- Net Stable Funding Ratio
- Verfügbare stabile Refinanzierung (ASF)
- Erforderliche stabile Refinanzierung (RSF)
- Einführung der NSFR
- NSFR Raiffeisen-Landesbank Steiermark
- Additional Liquidity Monitoring Metrics
- Liquidity Coverage Ratio
- BRRD und Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities (MREL)
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Quantifizierung und Steuerung des Liquiditätsrisikos im Kontext der Basel-III-Regulierung. Sie analysiert die wichtigsten Konzepte und Methoden der Liquiditätsmessung und -steuerung sowie deren Implementierung in der Praxis. Die Arbeit beleuchtet die Auswirkungen der neuen Regulierungsstandards auf die Finanzinstitute und untersucht die Herausforderungen, die sich für die Steuerung des Liquiditätsrisikos ergeben.
- Das Liquiditätsrisiko im Rahmen von Basel III
- Die wichtigsten Liquiditätskennzahlen und -methoden
- Die Implementierung der Basel-III-Standards in der Praxis
- Herausforderungen und Chancen für die Liquiditätsrisikosteuerung
- Die Auswirkungen der neuen Regulierungsstandards auf die Finanzinstitute
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die Relevanz der Liquiditätsrisikosteuerung im Kontext der aktuellen Finanzmarktsituation.
- Liquiditätssteuerung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Liquidität und betrachtet verschiedene Dimensionen des Liquiditätsbegriffes. Es analysiert die Bedeutung der Liquiditätssteuerung für die Stabilität von Finanzinstituten.
- Liquiditätsrisiko: Dieses Kapitel befasst sich mit den Ursachen und der Bestimmung des Liquiditätsrisikos. Es analysiert verschiedene Methoden zur Messung und Steuerung des Liquiditätsrisikos, einschließlich der Liquiditätsanalyse anhand der Bilanz, der Liquiditätsablaufbilanz (LAB), des Liquidity Value at Risk (LVaR), des Liquidity at Risk (LaR) und von Szenarioanalysen und Stresstests. Darüber hinaus wird die Bedeutung der Notfallplanung im Kontext des Liquiditätsrisikos beleuchtet.
- Basel Bestimmungen: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Basel-III-Regulierung und ihre Auswirkungen auf die Liquiditätsrisikosteuerung. Es stellt die wichtigsten Elemente der Basel-III-Standards für die Liquiditätsmessung und -steuerung vor, einschließlich der Liquidity Coverage Ratio (LCR) und der Net Stable Funding Ratio (NSFR).
Schlüsselwörter
Liquiditätsrisiko, Basel III, Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), Liquiditätsanalyse, Liquiditätsablaufbilanz (LAB), Liquidity Value at Risk (LVaR), Liquidity at Risk (LaR), Szenarioanalyse, Stresstest, Notfallplanung, Finanzinstitute, Regulierung, Finanzmarkt.
- Quote paper
- Stefan Vaterl (Author), 2018, Die Quantifizierung und Steuerung des Liquiditätsrisikos unter Basel 3, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/591106
