Die internationalen Finanzmärkte haben in den letzten Jahren einen enormen Wandel durchlaufen. Diese Strukturwende drückte sich vor allem durch die Entstehung neuer innovativer Finanzinstrumente, technologischen Fortschritt, Marktliberalisierungen und -konsolidierungen und einer stetig steigenden Internationalisierung der Kreditinstitute und Ihrer Kunden aus.
Mit diesen Veränderungen mussten nicht nur die Finanzunternehmen Schritt halten, auch die internationale Bankenaufsicht sah sich vor der Aufgabe, ihre Regulierungen den neuen Gegebenheiten anzupassen.
Im dieser Arbeit werden die neuen Regelungen des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht behandelt. Speziell soll auf die Mindestkapitelanforderungen und das Bankaufsichtliche Überprüfungsverfahren eingegangen. Die nationale Umsetzung des Teilbereiches „Bankaufsichtliches Überprüfungsverfahren“ in den „Mindestanforderungen an das Risikomanagement“ wird insbesondere im Hinblick auf das Kreditgeschäft betrachtet. Der Vollständigkeit halber wird kurz die Vorgabe der Marktdisziplin erläutert.
Abschließend wird auf die Auswirkungen der neuen Regelungen aus „Basel II“ und den „MaRisk“ auf das Kreditgeschäft mit Firmenkunden eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Basel II
- Historie
- Von Basel I zu Basel II
- Das Konzept von Basel II
- Mindestkapitalanforderungen („Säule 1“)
- Kreditrisiken
- Standardansatz (StA)
- Auf internem Rating basierende Ansätze (IRBA)
- Operationelle Risiken
- Bankaufsichtliches Überprüfungsverfahren („Säule 2“)
- Ziele
- Mindestanforderungen an das Risikomanagement („MaRisk“)
- Übersicht
- Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft
- Marktdisziplin („Säule 3“)
- Auswirkungen auf das Kreditgeschäft mit Firmenkunden
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit setzt sich zum Ziel, die neuen Regelungen des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht im Detail zu beleuchten. Insbesondere werden die Mindestkapitalanforderungen und das bankaufsichtliche Überprüfungsverfahren analysiert, wobei ein Schwerpunkt auf den Auswirkungen dieser Regelungen auf das Kreditgeschäft mit Firmenkunden gelegt wird.
- Die Entstehung und Entwicklung der Basel II-Regulierung
- Die wichtigsten Säulen von Basel II: Mindestkapitalanforderungen, bankaufsichtliches Überprüfungsverfahren und Marktdisziplin
- Die Auswirkungen von Basel II und MaRisk auf das Risikomanagement im Kreditgeschäft
- Die Rolle von internen Ratingmodellen und der Standardansatz bei der Berechnung von Kapitalanforderungen
- Die Implikationen der neuen Regelungen für das Kreditgeschäft mit Firmenkunden
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Basel II-Regulierung ein und skizziert die relevanten Aspekte der Arbeit. Kapitel 2 befasst sich mit der Historie von Basel II, erklärt die Unterschiede zu Basel I und erläutert das Konzept von Basel II im Detail. Die Mindestkapitalanforderungen (Säule 1) werden im Fokus von Kapitel 2.4 betrachtet. Kapitel 2.5 beleuchtet das bankaufsichtliche Überprüfungsverfahren (Säule 2) sowie die Mindestanforderungen an das Risikomanagement („MaRisk“). Kapitel 2.6 widmet sich der Marktdisziplin (Säule 3). Schließlich werden in Kapitel 3 die Auswirkungen der neuen Regelungen auf das Kreditgeschäft mit Firmenkunden untersucht.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit behandelt zentrale Themen des Risikomanagements im Kreditgeschäft mit mittelständischen Unternehmen. Hierzu zählen die Basel II-Regulierung, die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk), interne Ratingmodelle, Kreditrisiken und operationelle Risiken. Zudem werden wichtige Aspekte der Bankaufsicht und Marktdisziplin beleuchtet.
- Quote paper
- Heiko Mehlhop (Author), 2006, Basel II und die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61099
