DOUGLAS W. DIAMOND und PHILIP H. DYBVIG haben 1983 ein Modell vorgestellt, in dem die Aufgabe von Banken als Finanzintermediäre erklärt wird. Insbesondere geht es dabei um die Transformation illiquider Investitionen in liquide Anlageformen, die einen gleichmäßigeren Ertrag abwerfen.
In dieser Arbeit wird zunächst das Modell von DIAMOND und DYBVIG dargestellt. Im zweiten Teil wird erläutert, wie es in dem Modell zu einem „Bank Run“ kommen kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dem Risiko eines Bank Runs zu begegnen, wovon zwei vorgestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Darstellung des Modells von Diamond und Dybvig
- Darstellung des Modells von Diamond und Dybvig
- Modellannahmen
- Schlussfolgerungen von Diamond und Dybvig ohne Finanzintermediär
- Einschaltung des Finanzintermediärs
- Der Bank Run im Modell von Diamond und Dybvig
- Der Begriff „Bank Run“
- Der Bank Run im Modell von Diamond und Dybvig
- Aussetzung der Zahlungen
- Die Einlagenversicherung
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Modell von Diamond und Dybvig (1983) und erörtert die Rolle von Banken als Finanzintermediäre, insbesondere bei der Transformation illiquider Anlagen in liquide Verbindlichkeiten. Der Fokus liegt auf der Erklärung, wie ein „Bank Run“ in diesem Modell entstehen kann und welche Möglichkeiten es gibt, dieses Risiko zu mindern.
- Das Modell von Diamond und Dybvig als Erklärung für die Rolle von Banken als Finanzintermediäre
- Die Entstehung eines Bank Runs im Modell
- Möglichkeiten zur Risikominderung im Zusammenhang mit Bank Runs
- Die Bedeutung der Einlagenversicherung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema ein und stellt das Modell von Diamond und Dybvig (1983) als Grundlage für die Analyse vor. Die Arbeit konzentriert sich auf die Transformation illiquider Anlagen in liquide Verbindlichkeiten durch Banken.
- Darstellung des Modells von Diamond und Dybvig: Dieses Kapitel erläutert das Modell von Diamond und Dybvig, das die Rolle von Banken als Finanzintermediäre erklärt. Es werden die Modellannahmen, einschließlich der Investorentypen, der Investitionsmöglichkeiten und der Nutzenfunktionen, detailliert dargestellt.
- Der Bank Run im Modell von Diamond und Dybvig: Hier wird erläutert, wie ein Bank Run im Modell von Diamond und Dybvig entstehen kann. Es wird der Begriff „Bank Run“ definiert und die Dynamik des Bank Runs im Modell dargestellt. Der Fokus liegt auf der möglichen Aussetzung von Zahlungen und der Bedeutung der Einlagenversicherung als Maßnahme zur Risikominderung.
Schlüsselwörter
Finanzintermediär, Bank Run, Modell von Diamond und Dybvig, illiquide Anlageformen, liquide Verbindlichkeiten, Einlagenversicherung, Risikoaversion, Erwartungsnutzen, Investorentypen, Produktionstechnologie, Diskontfaktor.
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- Rainer Werner (Autor), 2006, Depositenverträge bei unsicheren Konsumbedürfnissen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67649
