Mathematische Grundlagen der Warteschlangentheorie / Markov-Ketten


Seminararbeit, 2005
21 Seiten, Note: 1,0

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

Symbolverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

1 Einführung
1.1 Problemstellung
1.2 Darstellung der Markov-Eigenschaft

2 Charakterisierung der Zustände und Matrizen
2.1 Rekurrenz
2.2 Transitorisch
2.2 Regularität
2.3 Periodisch
2.4 Kommunizierend
2.5 Dekomponierbar
2.6 Absorbierend
2.8 Ergodisch

3 Verhalten und Besonderheiten von diskreten Markov-Ketten
3.1 Kurzfristiges Verhalten und Gleichgewicht
3.2 Analyse der Verweilzeit
3.3 Unterschiede bei inhomogenen Markov-Ketten
3.4 Einführung in den Geburts- und Todesprozess

4 Zusammenfassung

5 Anhang

Literaturverzeichnis

Symbolverzeichnis

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Tabellenverzeichnis

Tabelle1: Unterscheidung diskret/stetig bei Zustands- und Parameterraum.

Abkürzungsverzeichnis

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

1 Einführung

1.1 Problemstellung

Ziel dieser Seminararbeit ist es, ein Teilgebiet der mathematischen Grundlagen der Warteschlangentheorie, die Betrachtung des Markov-Prozesses (MP), zu erläutern. Hierzu wird im Kapitel 1 der Begriff MP näher erläutert und die inhaltliche Abgrenzung der weiteren Arbeit vorgestellt. In Kapitel 2 werden die diskreten Markov-Ketten (MK) unter dem Aspekt spezifiziert, wie man gegebene Matrizen und deren Zustände klassifizieren kann. In Kapitel 3 wird auf einige sehr relevante Aspekte von MK eingegangen, v.a. dem kurz- und langfristigen Verhalten. Außerdem werden die Besonderheiten von Inhomogenität sowie Geburts- und Todesprozess betrachtet. In Kapitel 4 folgt eine Zusammenfassung des Themas. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der ausführlichen Klassifizierung von Zuständen und Matrizen der diskreten MK.

Ein MP ist ein stochastischer Prozess. Ein stochastischer Prozess kann als Menge von Zufallsgrößen aufgefasst werden und bezieht sich auf einen Zustands- sowie einen Parameterraum. Mit Zustandsraum ist gemeint, inwiefern verschiedene Umweltzustände existieren. Sie können abzählbar unterscheidbar oder fortlaufend ineinander übergehend sein. Mit Parameterraum ist gemeint, zu welchen Zeitpunkten ein Wechsel des Umweltzustandes stattfinden kann. Es kann permanent geschehen oder nur zu bestimmten Zeitpunkten, die abgrenzbar sind.[1] Wir erhalten also, je nach Kombination, 4 verschiedene stochastische Prozesse mit der im Kapitel 1.2 vorgestellten Markov-Eigenschaft. Im Rahmen dieser Seminararbeit werde ich nur auf den Fall diskret/diskret eingehen, d.h. eine genaue Betrachtung von diskreten MK (siehe Tabelle 1).

Ein MP dient dazu, um für ein betrachtetes Element, z.B. ein Staubkorn, Aussagen über seine Bewegung in der Zukunft treffen zu können. Hierbei wandert das Staubkorn mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten (WS) von Zustand zu Zustand, wobei es auch mehrmals hintereinander im gleichen Zustand bleiben kann.[2] MP finden in vielen Teilen der Wissenschaft Anwendung, z.B. bei der Theorie radioaktiver Umwandlung in der Physik oder dem Wachstum bestimmter Populationen in der Biologie.[3]

[...]


[1] Vgl. Ferschl, S.5-6

[2] Vgl. Kleinrock, S.26

[3] Vgl. Bharucha-Reid, S.168-192 und S.295-298

Ende der Leseprobe aus 21 Seiten

Details

Titel
Mathematische Grundlagen der Warteschlangentheorie / Markov-Ketten
Hochschule
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main  (Lehrstuhl für Operations Management)
Veranstaltung
Seminar über Warteschlangen
Note
1,0
Autor
Jahr
2005
Seiten
21
Katalognummer
V71073
ISBN (eBook)
9783638627429
ISBN (Buch)
9783638774154
Dateigröße
446 KB
Sprache
Deutsch
Schlagworte
Mathematische, Grundlagen, Warteschlangentheorie, Markov-Ketten, Seminar, Warteschlangen
Arbeit zitieren
Dipl.-Kfm. Fabian Sauerwein (Autor), 2005, Mathematische Grundlagen der Warteschlangentheorie / Markov-Ketten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71073

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