Liquidität, Rentabilität und Sicherheit stellen die finanzwirtschaftlichen Ziele von Kreditinstituten dar. Die Liquidität kann dabei als unabdingbare Nebenbedingung für das unternehmerische Handeln angesehen werden, weil die Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit die Voraussetzung für die Erwirtschaftung von Gewinnen verkörpert. Da bei Nichterfüllung von fälligen Zahlungsverpflichtungen unmittelbar die Existenz des Kreditinstitutes bedroht ist, scheint es sinnvoll zu sein, das Liquiditätsrisiko innerhalb des Risikomanagements eines Kreditinstitutes zu betrachten und geeignete Maßnahmen zu finden, dieses Risiko minimieren. Allerdings spielte das Liquiditätsrisikomanagement in der Vergangenheit eine eher untergeordnete Rolle im Risikomanagement von Banken.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen
- Begriffsabgrenzungen
- Risiko und Liquidität
- Liquiditätsrisiken in Banken
- Liquiditätsrisikomanagement im Kontext des Risikophasenmodells
- Entwicklungen im Liquiditätsmanagement von Banken
- Aufsichtsrechtliche Anforderungen und gesetzliche Bestimmungen
- Quantitative Anforderungen
- Qualitative Anforderungen
- Methoden im Liquiditätsrisikomanagement von Banken
- Messung von Liquiditätsrisiken
- Anforderungen an die Methoden
- Risikomaße
- Liquiditätskoeffizienten des Grundsatzes II
- Risikostrukturkennzahlen
- Liquiditätsablaufbilanz
- Liquidity at Risk Konzept
- Money at Risk Konzept
- Beurteilung der Methoden zur Messung von Liquiditätsrisiken
- Liquiditätskoeffizienten des Grundsatzes II
- Risikostrukturkennzahlen
- Liquiditätsablaufbilanz
- Liquidity-at-Risk-Konzept
- Money at Risk Konzept
- Zusammenfassende Beurteilung
- Bewertung von Liquiditätsrisiken
- Steuerung von Liquiditätsrisiken
- Methoden zur Steuerung von Liquiditätsrisiken
- Aktive Steuerungsmaßnahmen und deren Instrumente
- Passive Steuerungsmaßnahmen und deren Instrumente
- Beurteilung der Methoden zur Steuerung von Liquiditätsrisiken
- Liquiditätsrisikomanagement in der Praxis
- Fazit
- Begriffsabgrenzung und Definition von Liquiditätsrisiko
- Analyse der aufsichtsrechtlichen Anforderungen und gesetzlichen Bestimmungen im Bereich des Liquiditätsmanagements
- Bewertung und Vergleich verschiedener Methoden zur Messung, Bewertung und Steuerung von Liquiditätsrisiken
- Aufzeigen der Bedeutung von Liquiditätsrisikomanagement in der Praxis
- Beurteilung der Effektivität und Relevanz der betrachteten Methoden
- Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema Liquiditätsrisiken in Banken ein und stellt die Relevanz der Arbeit heraus. Sie benennt die Zielsetzung der Arbeit und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.
- Grundlagen: Dieses Kapitel liefert die grundlegenden Definitionen und Abgrenzungen im Zusammenhang mit Liquiditätsrisiko. Es werden verschiedene Risikoarten in Banken erläutert und das Risikophasenmodell vorgestellt.
- Aufsichtsrechtliche Anforderungen und gesetzliche Bestimmungen: Dieses Kapitel beleuchtet die quantitativen und qualitativen Anforderungen an das Liquiditätsmanagement von Banken. Es werden die wichtigsten aufsichtsrechtlichen Regelungen und gesetzlichen Bestimmungen vorgestellt.
- Methoden im Liquiditätsrisikomanagement von Banken: In diesem Kapitel werden verschiedene Methoden zur Messung, Bewertung und Steuerung von Liquiditätsrisiken analysiert. Es werden die wichtigsten Methoden vorgestellt und ihre Stärken und Schwächen sowie ihre Anwendbarkeit in der Praxis diskutiert.
- Liquiditätsrisikomanagement in der Praxis: Dieses Kapitel zeigt die praktische Anwendung der in den vorherigen Kapiteln vorgestellten Methoden auf und diskutiert die Herausforderungen und Chancen des Liquiditätsmanagements in der Praxis.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der kritischen Beurteilung ausgewählter Methoden zur Messung, Bewertung und Steuerung von Liquiditätsrisiken in Banken. Sie soll einen Überblick über die verschiedenen Ansätze und deren Einsatzmöglichkeiten in der Praxis geben.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Liquiditätsrisiko, Risikomanagement, Banken, Finanzdienstleistungen, Aufsichtsrecht, Messung, Bewertung, Steuerung, Liquiditätskoeffizienten, Risikostrukturkennzahlen, Liquiditätsablaufbilanz, Liquidity at Risk, Money at Risk, Risikophasenmodell.
- Citar trabajo
- Dipl.-Kauffrau, Dipl.-Handelslehrerin Stefanie Goder (Autor), 2006, Kritische Beurteilung ausgewählter Methoden zur Messung, Bewertung und Steuerung von Liquiditätsrisiken in Banken, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83109
