In der Arbeit werden Ansätze vorgestellt, die das Testen von Asymmetrie in Zeitreihen erlauben. Die Ansätze lassen sich wie folgt systematisieren: Einerseits besteht die Möglichkeit, Asymmetrie durch Bestimmung des Schiefekoeffizienten der Zeitreihe zu testen, andererseits können spezielle Modelle entwickelt werden, welche sich auf bestimmte Eigenschaften von Asymmetrieformen beziehen und mit denen auf diese Weise auf Asymmetrie getestet werden kann.
Hierfür sollen zuerst zwei mögliche Formen von Asymmetrie unterschieden werden und deren unterschiedliche Implikationen dargestellt werden. Danach sollen verschiedene Ansätze zum Test auf Asymmetrie von Zeitreihen vorgestellt werden, welche jeweils mit der Anwendung des Tests auf reale Daten verbunden sind. Dabei liegt der Fokus vor allem auf dem möglicherweise asymmetrischen Verhalten von Konjunkturzyklen. Hierzu werden Testergebnisse mit Zeitreihen vorgestellt, die als Indikatoren für den Konjunkturzyklus gelten können. Neben dem Bruttoinlandsprodukt beziehungsweise Bruttonationalprodukt sind dies Beschäftigungszeitreihen sowie Zeitreihen über die industrielle Produktion.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Asymmetrieformen
- Verfahren zum Test auf Asymmetrie in Zeitreihen
- Zusammenfassung
- Symbolverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Thema "Tests auf Asymmetrie in Zeitreihen" und untersucht verschiedene Ansätze, um Asymmetrie in Zeitreihen zu testen. Die Arbeit verfolgt das Ziel, ein tieferes Verständnis für die Bedeutung und Erkennung von Asymmetrie in ökonomischen Zeitreihen zu entwickeln. Sie soll beleuchten, welche Auswirkungen Asymmetrie auf die Prognose und Steuerung von ökonomischen Variablen haben kann.
- Asymmetrieformen in Zeitreihen
- Methoden zum Testen von Asymmetrie
- Kritikpunkte an verschiedenen Testansätzen
- Implikationen für ökonomische Modellierungen und Prognosen
- Anwendungsmöglichkeiten in der Wirtschaftspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung:
Diese Einleitung stellt das Thema "Tests auf Asymmetrie in Zeitreihen" vor und skizziert die Relevanz der Thematik im Kontext ökonomischer Fragestellungen. Sie erläutert die Bedeutung des Themas für die Entwicklung theoretischer Modelle, die Prognosegüte und die Steuerung von ökonomischen Variablen.
- Asymmetrieformen:
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit verschiedenen Formen von Asymmetrie in Zeitreihen. Es werden unterschiedliche Implikationen der verschiedenen Asymmetrieformen dargestellt.
- Verfahren zum Test auf Asymmetrie in Zeitreihen:
Dieses Kapitel stellt verschiedene Verfahren vor, die zum Testen von Asymmetrie in Zeitreihen verwendet werden können. Es werden sowohl die klassische Analyse des Schiefekoeffizienten als auch spezielle Modelle, die auf bestimmte Eigenschaften von Asymmetrieformen basieren, behandelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf das Testen von Asymmetrie in Zeitreihen und beleuchtet wichtige Konzepte und Methoden. Zu den Schlüsselwörtern gehören: Asymmetrie, Zeitreihenanalyse, Schiefekoeffizient, STAR-Modell, SETAR-Modell, verallgemeinerte Momentenmethode, Prognosegüte, ökonomische Steuerung, theoretische Modellierung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2009, Tests auf Asymmetrie in Zeitreihen. Das asymmetrische Verhalten von Konjunkturzyklen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/922097
