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Risikokontrolle im Portfoliomanagement. Diversifikation und Portfolio Insurance zur Steuerung von Risiken


Travail d'étude, 2019

28 Pages, Note: 1,3


Extrait


Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

1 Einleitung

2 Risikoparameter
2.1 Volatilität
2.2 Value at Risk
2.3 Schiefe

3 Portfoliotheorie
3.1 Grundlagen der Portfoliotheorie und der... Diversifikationseffekt
3.2 Mean-Variance Optimization

4 Portfolio Insurance Strategien
4.1 Statische Strategien
4.1.1 Stop-Loss
4.1.2 Protective Put
4.2 Dynamische Strategien
4.2.1 Constant-Proportion Portfolio Insurance
4.2.2 Synthetischer Put

5 Statistische Untersuchung von Diversifikation und Portfolio Insurance
5.1 Stabilität von Korrelationen im Zeitverlauf
5.2 Evaluation des Protective Put
5.3 Evaluation der Constant Proportion Portfolio Insurance

6 Fazit

Literaturverzeichnis

Internetverzeichnis

Fin de l'extrait de 28 pages

Résumé des informations

Titre
Risikokontrolle im Portfoliomanagement. Diversifikation und Portfolio Insurance zur Steuerung von Risiken
Université
Berlin School of Economics and Law
Note
1,3
Auteur
Année
2019
Pages
28
N° de catalogue
V940968
ISBN (ebook)
9783346270573
ISBN (Livre)
9783346270580
Langue
allemand
Mots clés
Risiko, Risikomanagement, Rendite, Asset Management, Portfoliotheorie, Derivate
Citation du texte
Timon Möller (Auteur), 2019, Risikokontrolle im Portfoliomanagement. Diversifikation und Portfolio Insurance zur Steuerung von Risiken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/940968

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