This bachelor’s thesis is dealing with the relationship between Capital Ratios and lending behaviour of banks with the focus on the German banks. After the financial crisis in 2008/9, the assets of banks took severe losses and threatened the banks on the brink of bankruptcy. Afterwards the regulation of banks and its capital ratios became stricter. This regulation and requirement have an impact on the lending behaviour of banks and forced them to rethink the construction of their assets due to the maintaining of a regulated capital ratio. There are two different ways on approaching it. The first is by either adjusting their risk-weighted assets or the second is by increasing their levels of regulatory capital. This approaches led to different lending behaviours of the banks because loans are a main component of risk-weighted assets and assets in general. Nowadays there is a debate whether the new regulation is the reason why banks are lending less money than in the past and three scientific papers, which will be reviewed, have different arguments and different perspectives. The goal of this thesis is to take a look on assets, loans and capital ratios of German banks, compare and analyse them throughout the years in order to give an answer on the question whether capital ratios and the requirements have an impact on the lending of these banks. The first step is to give some insights about the definitions of the reviewed bank types in Germany and their business models, different ratios and their structure and how they are connected to the regulatory standard Basel III. Secondly, I will give a literature review and then the thesis will give an examination of a given data set about German banks. I lay my focus on the commercial banks and the so called “Sparkassen” (savings banks in Germany). By working with them, I want to find out a correlation between capital ratios and loan growths and provide a descriptive statistic about my calculations. I will also distinguish between small and large banks and analyse them separately in order to see if their behaviours differ from each other and if we are able to conclude that the size of their assets matters. In the end, the thesis will provide an analysis, which also involves the findings of the papers, of the results I found out and I will see if my analysis and thesis are agreeing with the statements of the papers.
Inhaltsverzeichnis
0 Introduction
1 Definitions & Theory
1.1 Financial Institutions
1.1.1 Commercial banks
1.1.2 Savings banks
1.2 Definition of Parameters and its Ratios
1.2.1 Risk-weighted assets
1.2.2 Tier 1 – Capital and its ratio
1.2.3 Tier 2 capital
1.2.4 Total capital and its ratio
2 Literature review
3 Data and descriptive statistics
3.1 Data
3.2 Descriptive statistics on commercial banks
3.2.1 General
3.2.2 Large commercial banks
3.2.3 Small commercial banks
3.3 Descriptive statistics on savings banks
3.3.1 General
3.3.2 Large savings banks
3.3.3 Small savings banks
4 Analysis
4.1 Commercial Banks
4.2 Savings banks
5 Conclusion
6 Bibliography
Zielsetzung & Themen
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Kapitalquoten und dem Kreditvergabeverhalten deutscher Banken, insbesondere im Nachgang der Finanzkrise 2008/2009, um zu klären, ob strengere regulatorische Anforderungen die Kreditvergabe einschränken.
- Regulierung und Kapitalquoten gemäß Basel III
- Vergleich zwischen Geschäftsbanken und Sparkassen
- Einfluss der Bankgröße auf die Kreditvergabe
- Analyse der Korrelation zwischen Eigenkapital und Kreditwachstum
- Empirische Auswertung von Finanzdaten (2008–2017)
Auszug aus dem Buch
1.2.1 Risk-weighted assets
Risk-weighted assets are bank’s assets weighted by their risk. Different asset types can have different types of risk and the regulator uses different tools in order to sort the asset types into their proper risk categories. For example loans to consumer on the one hand are exposed to default risk if the borrower cannot meet its obligations and causes loses to banks. Thus it has a high risk-weight. On the other hand the German Bundesanleihe is a bond issued by the German government and can be backed up by generating taxes so that Germany can meet its obligations and thus it has a very low risk-weight. The reason for implementing this measurement is that financial institutions knows how much capital for each unit of risky assets they have to put aside in order to avoid bankruptcy. That’s why it is most of the time the denominator for different ratios.
Zusammenfassung der Kapitel
0 Introduction: Einleitung in die Thematik der Bankenregulierung nach der Finanzkrise und Darlegung der Forschungsfrage bezüglich des Einflusses von Kapitalquoten auf das Kreditgeschäft.
1 Definitions & Theory: Erläuterung der verschiedenen Bankentypen im deutschen Drei-Säulen-System sowie Definition der regulatorischen Kennzahlen wie risikogewichtete Aktiva und Kapitalquoten.
2 Literature review: Überblick über wissenschaftliche Studien, die den Zusammenhang zwischen Kapitalausstattung und Kreditvergabeverhalten unter verschiedenen Gesichtspunkten untersuchen.
3 Data and descriptive statistics: Beschreibung des verwendeten Datensatzes, der methodischen Vorgehensweise zur Berechnung der Kennzahlen und Aufteilung der Banken nach Größe.
4 Analysis: Detaillierte Auswertung der Ergebnisse für Geschäftsbanken und Sparkassen sowie Interpretation der Korrelationen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Geschäftsmodelle.
5 Conclusion: Zusammenfassende Bewertung der Ergebnisse und Beantwortung der Forschungsfrage unter Einbeziehung der theoretischen Erkenntnisse und der empirischen Befunde.
6 Bibliography: Auflistung der in der Arbeit verwendeten wissenschaftlichen Quellen, Bücher und Webseiten.
Schlüsselwörter
Bankenregulierung, Kapitalquote, Kreditvergabe, Basel III, Geschäftsbanken, Sparkassen, risikogewichtete Aktiva, Eigenkapital, Finanzkrise, Bankgröße, Kreditwachstum, Korrelationsanalyse, Deutschland, Bankensektor, Finanzstabilität.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit grundsätzlich?
Die Arbeit untersucht, wie sich strengere Kapitalanforderungen nach der Finanzkrise auf das Kreditvergabeverhalten von Banken in Deutschland ausgewirkt haben.
Was sind die zentralen Themenfelder?
Zu den Schwerpunkten zählen die Bankenregulierung (Basel III), die Definition und Bedeutung von Eigenkapitalquoten sowie der Vergleich der Strategien von Geschäftsbanken und Sparkassen.
Was ist das primäre Ziel oder die Forschungsfrage?
Das Ziel ist es zu analysieren, ob ein Zusammenhang zwischen der regulatorischen Kapitalausstattung und dem Kreditwachstum besteht und ob Banken ihre Kreditvergabe reduzieren, um Kapitalanforderungen zu erfüllen.
Welche wissenschaftliche Methode wird verwendet?
Es wird eine deskriptive statistische Analyse auf Basis eines bereitgestellten Datensatzes für den Zeitraum 2008 bis 2017 durchgeführt, wobei Korrelationen zwischen Kapitalquoten und Kreditwachstum berechnet werden.
Was wird im Hauptteil behandelt?
Der Hauptteil gliedert sich in eine theoretische Fundierung, eine Literaturübersicht sowie eine detaillierte Datenanalyse, bei der sowohl Geschäftsbanken als auch Sparkassen nach ihrer Größe unterteilt untersucht werden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die Arbeit wird durch Begriffe wie Kapitalquote, Basel III, Kreditvergabe, Geschäftsbanken und Sparkassen definiert.
Warum unterscheiden sich die Ergebnisse bei kleinen und großen Banken?
Große Banken haben oft einen kostengünstigeren Zugang zu neuem Eigenkapital, während kleine Banken aufgrund von Informationsasymmetrien eher ihre Kreditvergabe drosseln, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen.
Was unterscheidet Sparkassen in ihrer Reaktion von Geschäftsbanken?
Sparkassen folgen einem anderen Geschäftsmodell mit dem Fokus auf die regionale Versorgung und Dienstleistung für die Gemeinschaft, weshalb ihre Ergebnisse teilweise von denen der privaten Geschäftsbanken abweichen.
- Arbeit zitieren
- Lai Chu (Autor:in), 2019, Bank Capital and Bank Lending. Evidence from Germany, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/981240
