This bachelor’s thesis is dealing with the relationship between Capital Ratios and lending behaviour of banks with the focus on the German banks. After the financial crisis in 2008/9, the assets of banks took severe losses and threatened the banks on the brink of bankruptcy. Afterwards the regulation of banks and its capital ratios became stricter. This regulation and requirement have an impact on the lending behaviour of banks and forced them to rethink the construction of their assets due to the maintaining of a regulated capital ratio. There are two different ways on approaching it. The first is by either adjusting their risk-weighted assets or the second is by increasing their levels of regulatory capital. This approaches led to different lending behaviours of the banks because loans are a main component of risk-weighted assets and assets in general. Nowadays there is a debate whether the new regulation is the reason why banks are lending less money than in the past and three scientific papers, which will be reviewed, have different arguments and different perspectives. The goal of this thesis is to take a look on assets, loans and capital ratios of German banks, compare and analyse them throughout the years in order to give an answer on the question whether capital ratios and the requirements have an impact on the lending of these banks. The first step is to give some insights about the definitions of the reviewed bank types in Germany and their business models, different ratios and their structure and how they are connected to the regulatory standard Basel III. Secondly, I will give a literature review and then the thesis will give an examination of a given data set about German banks. I lay my focus on the commercial banks and the so called “Sparkassen” (savings banks in Germany). By working with them, I want to find out a correlation between capital ratios and loan growths and provide a descriptive statistic about my calculations. I will also distinguish between small and large banks and analyse them separately in order to see if their behaviours differ from each other and if we are able to conclude that the size of their assets matters. In the end, the thesis will provide an analysis, which also involves the findings of the papers, of the results I found out and I will see if my analysis and thesis are agreeing with the statements of the papers.
Inhaltsverzeichnis
- Introduction
- Definitions & Theory
- Financial Institutions
- Commercial banks
- Savings banks
- Definition of Parameters and its Ratios
- Financial Institutions
- Literature review
- Data and descriptive statistics
- Data
- Descriptive statistics on commercial banks
- General
- Large commercial banks
- Small commercial banks
- Descriptive statistics on savings banks
- General
- Large savings banks
- Small savings banks
- Analysis
- Commercial Banks
- Savings banks
- Conclusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen Kapitalquoten und dem Kreditverhalten von Banken, mit dem Fokus auf die deutschen Banken. Nach der Finanzkrise von 2008/9 erlitten die Vermögenswerte von Banken schwere Verluste, die die Banken am Rande des Bankrotts bedrohten. Anschließend wurde die Regulierung von Banken und deren Kapitalquoten strenger. Diese Regulierung und Anforderung haben Auswirkungen auf das Kreditverhalten von Banken und zwangen sie, die Konstruktion ihrer Vermögenswerte aufgrund der Aufrechterhaltung einer geregelten Kapitalquote zu überdenken. Es gibt zwei verschiedene Herangehensweisen. Die erste besteht entweder darin, die risikogewichteten Vermögenswerte anzupassen oder die zweite darin, das Niveau des regulatorischen Kapitals zu erhöhen. Diese Ansätze führten zu unterschiedlichem Kreditverhalten der Banken, da Kredite einen Hauptbestandteil der risikogewichteten Vermögenswerte und der Vermögenswerte im Allgemeinen darstellen. Heutzutage wird diskutiert, ob die neue Regulierung der Grund dafür ist, dass Banken weniger Geld verleihen als in der Vergangenheit, und drei wissenschaftliche Arbeiten, die geprüft werden, haben unterschiedliche Argumente und Perspektiven. Ziel dieser Arbeit ist es, einen Blick auf die Vermögenswerte, Kredite und Kapitalquoten deutscher Banken zu werfen, sie im Laufe der Jahre zu vergleichen und zu analysieren, um eine Antwort auf die Frage zu geben, ob Kapitalquoten und die Anforderungen Auswirkungen auf die Kreditvergabe dieser Banken haben. Der erste Schritt besteht darin, Einblicke in die Definitionen der in Deutschland überprüften Banktypen und deren Geschäftsmodelle, unterschiedliche Kennzahlen und deren Struktur sowie deren Verbindung zum regulatorischen Standard Basel III zu geben. Zweitens werde ich einen Literaturüberblick geben und dann wird die Arbeit einen Datensatz über deutsche Banken untersuchen. Ich konzentriere mich auf die Geschäftsbanken und die sogenannten „Sparkassen“ (Sparkassen in Deutschland). Indem ich mit ihnen arbeite, möchte ich einen Zusammenhang zwischen Kapitalquoten und Kreditwachstum feststellen und eine deskriptive Statistik über meine Berechnungen liefern. Ich werde auch zwischen kleinen und großen Banken unterscheiden und diese separat analysieren, um zu sehen, ob sich ihr Verhalten unterscheidet und ob wir schlussfolgern können, dass die Größe ihres Vermögens eine Rolle spielt. Schließlich wird die Arbeit eine Analyse liefern, die auch die Ergebnisse der Aufsätze beinhaltet, der von mir ermittelten Ergebnisse, und ich werde feststellen, ob meine Analyse und Synthese mit den Aussagen der Aufsätze übereinstimmen.
- Einfluss der Kapitalquoten auf das Kreditverhalten deutscher Banken
- Analyse des deutschen Bankensystems im Kontext der Finanzkrise von 2008/9
- Vergleich des Kreditverhaltens von Geschäftsbanken und Sparkassen
- Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Kapitalquoten und Kreditwachstum
- Bewertung der Auswirkungen der Basel-III-Regulierung auf das deutsche Bankensystem
Zusammenfassung der Kapitel
- Introduction: Dieses Kapitel gibt eine Einführung in das Thema der Bachelorarbeit und stellt den Forschungsgegenstand, die Forschungsfrage und die Forschungsmethodik vor. Es wird auf die Relevanz des Themas im Kontext der Finanzkrise von 2008/9 hingewiesen und die Zielsetzung der Arbeit erläutert.
- Definitions & Theory: Dieses Kapitel definiert wichtige Begriffe und Konzepte, die für die Analyse relevant sind. Es werden verschiedene Arten von Finanzinstituten in Deutschland vorgestellt, insbesondere Geschäftsbanken und Sparkassen. Zudem werden wichtige Kennzahlen und deren Struktur erläutert, die im weiteren Verlauf der Arbeit verwendet werden.
- Literature review: Dieses Kapitel stellt die wissenschaftliche Literatur zum Thema Bankkapital und Kreditverhalten vor. Es werden relevante Studien, Theorien und Forschungsansätze diskutiert, die den aktuellen Stand der Forschung widerspiegeln.
- Data and descriptive statistics: Dieses Kapitel beschreibt die Datengrundlage der Arbeit und präsentiert deskriptive Statistiken zu den untersuchten Banktypen. Es werden Daten zu den Vermögenswerten, Krediten und Kapitalquoten von Geschäftsbanken und Sparkassen in Deutschland analysiert und dargestellt. Die Daten werden nach Größe der Banken differenziert, um Unterschiede im Verhalten von kleinen und großen Banken aufzudecken.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen dieser Arbeit sind: Bankkapital, Kapitalquoten, Kreditverhalten, Geschäftsbanken, Sparkassen, Finanzkrise, Basel-III-Regulierung, Vermögenswerte, Kredite, Risikogewichtete Vermögenswerte, deskriptive Statistik, Analyse, Zusammenhang, Einfluss, Vergleich.
- Citation du texte
- Lai Chu (Auteur), 2019, Bank Capital and Bank Lending. Evidence from Germany, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/981240
