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Wissenschaftliche Texte zu  Arbitragefreiheit

Die Arbitragefreiheit ist ein zentrales Konzept in der Finanzwirtschaft, das die Möglichkeit des risikolosen Gewinns durch den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von Vermögenswerten beschreibt. Dieses Konzept wird in der Finanztheorie diskutiert, insbesondere im Kontext von Asset-Pricing-Modellen. Die Arbitragefreiheit ist ein grundlegendes Prinzip, das die Preise von Vermögenswerten bestimmt und somit die Entscheidungen von Investoren beeinflusst. Sie ist eng mit anderen Konzepten wie dem Capital Asset Pricing Model (CAPM) und der Optionsbewertung verbunden.

3  Veröffentlichungen

Die Arbitragefreiheit ist ein wichtiger Bestandteil der modernen Finanztheorie und hat weitreichende Implikationen für die Unternehmensbewertung und die Investitionsentscheidungen. Zentrale Theorien wie die Arbitrage-Preistheorie und das Capital Asset Pricing Model (CAPM) basieren auf der Annahme der Arbitragefreiheit. Die Diskussion um die Arbitragefreiheit ist eng mit der Suche nach alternativen Modellen zum CAPM verbunden, wie zum Beispiel der Arbitrage-Preistheorie (APT) von Ross. Diese Modelle versuchen, die Grenzen des CAPM zu überwinden und eine genauere Beschreibung der Kapitalmärkte zu liefern. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu diesen Themen als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.