Wissenschaftliche Texte zu  Black and Scholes

Die Theorie von Black und Scholes basiert auf der Annahme, dass der Preis einer Option von der Volatilität des zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. Sie verwendet den Wiener-Prozess, um die zukünftigen Kursbewegungen des Basiswerts zu modellieren. Die Theorie von Black und Scholes hat sich als grundlegendes Werkzeug in der Finanzwirtschaft etabliert und wird in verschiedenen Anwendungsfeldern wie der Bewertung von Optionen und der Risikobewertung eingesetzt. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zur Theorie von Black und Scholes als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.