Das Black-Scholes-Merton-Modell ist ein grundlegendes Konzept in der Finanzmathematik und hat weitreichende Anwendungen in der Bewertung von Finanzderivaten. Es basiert auf der Annahme, dass der Preis des Basiswerts einer geometrischen Brownschen Bewegung folgt. Die Entwicklung des Modells hat die Finanzwirtschaft revolutioniert und ermöglicht eine präzise Bewertung von Optionen und anderen Finanzinstrumenten. Die Anwendung des Black-Scholes-Merton-Modells ist jedoch nicht ohne Kritik und es gibt verschiedene Ansätze, um das Modell zu erweitern und zu verbessern. Vertiefe dich in die Theorie und Anwendung des Black-Scholes-Merton-Modells und lies die wissenschaftlichen Arbeiten dazu als PDF oder eBook bei GRIN, viele auch als Print-on-Demand verfügbar.
Wissenschaftliche Texte zu Black-Scholes-Merton-Modell
Das Black-Scholes-Merton-Modell ist ein finanzmathematisches Modell zur Bewertung von Optionen. Es wird im Bereich der Finanzwirtschaft verwendet, um den Wert von Optionen zu bestimmen. Das Modell basiert auf bestimmten Annahmen über die Entwicklung des Basiswerts und ermöglicht eine mathematische Darstellung der Optionspreise. Es ist ein wichtiger Teil der modernen Finanztheorie und wird in der Praxis häufig verwendet.
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Veröffentlichungen