Leseprobe
Gliederung:
1. Einführung
2. Grundlagen des Black-Scholes-Merton-Modells
2.1 Eine erhebliche Rolle des Modells bei der Bewertung von Finanzoptionen
2.2 Brown´sche Bewegung
2.3 Wiener-Prozess
2.4 Filtration Marktzuteilung
2.5 Martingal
2.6 Itǒ-Prozess
2.7 Basiswert von Wertpapieren
3. Die Black-Scholes Differentialgleichung
3.1 Annahmen des Black-Scholes-Modells
3.2 Itǒ`s Lemma
3.3 Delta-Hedging. Wert des Portfolios
4. Lösung der Black-Scholes Differentialgleichung
4.1 Die Wärmeleitungsgleichung
4.2 Feymann Kac Theorem
4.3 Europäische Call-Option
4.4 Sensitivitätskennzahlen
5. Bedeutung des Modells fürs Praxis
Literatur
Ende der Leseprobe aus 17 Seiten
- Arbeit zitieren
- Dipl.-Volksw. Olena Moor (Autor:in), 2009, Grundlagen, Herleitung und Eigenschaften des Black-Scholes-Modells, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160858
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