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Veröffentlichungen
Die Bedeutung von CoVaR liegt in seiner Fähigkeit, das systemische Risiko von Finanzinstituten und -systemen zu quantifizieren. Es ermöglicht eine bessere Bewertung der potenziellen Risiken und hilft bei der Entwicklung von Strategien zur Risikominderung. Die Forschung zu CoVaR ist jedoch noch im Gange und es gibt unterschiedliche Ansätze zur Messung und Bewertung des systemischen Risikos. Die Diskussion um CoVaR ist eng mit anderen Konzepten wie dem Value-at-Risk (VaR) und dem Expected Shortfall (ES) verbunden. Es gibt auch Verbindungen zu anderen Forschungsbereichen wie der Systemtheorie und der Netzwerkforschung. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu CoVaR als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.