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Wissenschaftliche Texte zu  CVaR

Der CVaR, auch Conditional Value at Risk genannt, ist ein Maß für das Risiko von Finanzanlagen. Er wird in der Finanzmathematik und im Risikomanagement verwendet, um das potenzielle Verlustpotenzial von Investitionen zu bewerten. Der CVaR ist eng verwandt mit dem Value at Risk (VaR) und wird oft als Ergänzung oder Alternative dazu eingesetzt. Im Gegensatz zum VaR berücksichtigt der CVaR nicht nur die Wahrscheinlichkeit eines Verlusts, sondern auch die Höhe des erwarteten Verlusts.

3  Veröffentlichungen

Die Berechnung des CVaR erfolgt in der Regel auf Basis von historischen Daten oder durch Simulationen. Dabei wird der erwartete Verlust unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit eines Verlusts ermittelt. Der CVaR ist ein wichtiges Tool im Risikomanagement, da er es ermöglicht, das Risiko von Investitionen zu quantifizieren und zu steuern. Der CVaR hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Konzept in der Finanzwirtschaft entwickelt, insbesondere nach der Finanzkrise 2008. Er wird von vielen Finanzinstituten und Regulierungsbehörden verwendet, um das Risiko von Investitionen zu bewerten und zu regulieren. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zum CVaR als PDF und eBook, sowie viele als Print-on-Demand, bei GRIN.