Wissenschaftliche Texte zu Delta-Hedging

Delta-Hedging bezeichnet eine Absicherungsstrategie, die den Einsatz von Optionen und Derivaten zur Risikominimierung bei Finanztransaktionen umfasst. Diese Strategie wird insbesondere im Bereich der Finanzmathematik und des Risikomanagements diskutiert. Durch die Verwendung von Delta-Hedging können Investoren ihre Positionen absichern und potenzielle Verluste minimieren. Delta-Hedging ist ein wichtiger Teil der modernen Finanzwirtschaft.

3 Veröffentlichungen

Delta-Hedging. Absicherungsstrategie mit Optionen

Autor:in: Anonym (Autor:in)

Fach: VWL - Finanzwissenschaft

Kategorie: Hausarbeit , 2020 17 Seiten , Note: 1,3

Katalognummer: 541164

Preis: US$ 18,99
Optionsbewertung nach Robert C. Merton (1973)

Autor:in: Jan Dölker (Autor:in)

Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung

Kategorie: Hausarbeit (Hauptseminar) , 2009 25 Seiten , Note: 1,7

Katalognummer: 128820

Preis: US$ 19,99
Variable Annuities in Deutschland
Analyse unter besonderer Berücksichtigung von Hedging-Strategien

Autor:in: Diana Domanski (Autor:in)

Fach: BWL - Controlling

Kategorie: Diplomarbeit , 2011 61 Seiten , Note: 3,0

Katalognummer: 178184

Preis: US$ 34,99

Die Theorie des Delta-Hedging basiert auf der Idee, dass das Risiko von Finanztransaktionen durch den Einsatz von Optionen und Derivaten minimiert werden kann. Diese Strategie wurde von Robert C. Merton und anderen Wissenschaftlern entwickelt und ist heute ein wichtiger Teil der Finanzmathematik. Die Anwendung von Delta-Hedging ist jedoch nicht ohne Herausforderungen, da die Bewertung von Optionen und Derivaten komplex sein kann. Zudem müssen Investoren ihre Strategien ständig anpassen, um auf Veränderungen auf den Finanzmärkten zu reagieren. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu Delta-Hedging als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.