Die Ermittlung des Expected Loss ist ein wichtiger Teil des Risikomanagements von Banken und Finanzinstituten. Hierbei werden statistische Modelle und Methoden eingesetzt, um den erwarteten Verlust zu berechnen und die Risiken von Krediten oder Investitionen zu bewerten. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung von Faktoren wie der Kreditwürdigkeit des Schuldners, der Laufzeit des Kredits und der Art des Kredits selbst. Die Diskussion um den Expected Loss ist eng mit der Entwicklung von Risikomodellen und -methoden verbunden, die in der Finanzmathematik und im Risikomanagement eingesetzt werden. Zentrale Theorien und Modelle, wie das Vasicek-Modell oder das CreditRisk+-Modell, spielen hierbei eine wichtige Rolle. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema als PDF oder eBook bei GRIN, viele auch als Print-on-Demand.
Wissenschaftliche Texte zu Expected-Loss
Der Expected Loss bezeichnet den erwarteten Verlust, der bei einem Kredit oder einer Investition entstehen kann. Im Finanzwesen, insbesondere im Bankwesen und der Finanzmathematik, spielt er eine wichtige Rolle bei der Risikobewertung und -steuerung. Der Expected Loss wird oft in Kombination mit anderen Risikomaßen wie dem Value-at-Risk oder dem Credit-Value-at-Risk verwendet, um die potenziellen Verluste von Krediten oder Investitionen zu bewerten.
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Veröffentlichungen